假设某商业银行2007年末的有关情况如下：
1.人民币流动性资产余额150亿元。流动性负债余额600亿元。
2.人民币贷款余额4000亿元。其中：不良贷款余额80亿元。
3.表内外加权风险资产为6000亿元。
4.资本净额240亿元。

该行资本充足率为()

操作风险的高级计量法包括（）。（参《巴塞尔新资本协议》）

《巴塞尔资本协议》规定银行的资本与风险加权总资产的比率最低为（）。

新巴塞尔资本协议将银行风险的范围由信用风险扩大到了（）。

《巴塞尔协议》中规定的核心资本占总资本的比率与资本占风险资产的比率最低限额分别是（）。

《巴塞尔新资本协议》通常将银行面临的风险划分为八大类，下列不属于八大类风险的是( )。

假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为1o亿元。则根据《巴塞尔新资本协议》。风险加权资产(RWA)为（ ）亿元。

试述《新巴塞尔资本协议》出台的背景及其“三大支柱”对强化商业银行风险管理的要求。

巴塞尔协议的主要内容是确定了以风险为基础的资本标准，要求总资本对风险资产总价值的比率应高于4%。

《巴塞尔协议》规定总资本对风险资产总价值的比率应高于（）。

《巴塞尔协议》规定总资本对风险资产总价值的比率不低于4%。

根据《巴塞尔新资本协议》附录2规定，为确保信用风险评级结果与风险权重之间的一致性，委员会建议监管当局对风险等级相同的全部债项的累积违约率（cumulative default rate，CDR）进行评估。监管当局应当对标准法中的每个风险等级，分别评估两个不同的累积违约率的计算方法。在这两个方法中，要计算（）年期的累积违约率。