采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可以体现为（）。 -题库考试答案搜索网

采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可以体现为（）。

多选题

2021-12-30 23:12

A、违约概率下降
B、风险损失降低
C、违约损失率下降
D、违约风险暴露下降
E、组合限额降低

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正确答案

A| C| D

试题解析

采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率（如保证的替代效果）、违约损失率[如抵（质）押和保证的减轻效果]或违约风险暴露（如净额结算）的下降。

标签：信用风险管理银行风险经理考试

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新巴塞尔资本协议将银行风险的范围由信用风险扩大到了（）。

信用风险加权资产等于信用风险暴露与风险权重的乘积，反映了银行信贷资产的风险水平。

合同类信用风险主要包括贸易术语类信用风险、合同磋商阶段的信用风险及合同履行阶段的信用风险。

风险价值是银行采用内部模型计算信用风险资本要求的主要依据。

根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。

寿险资金运用中的主要风险管理技术包括（）。①风险价值法②风险调整资本收益法③信用风险矩阵法④全面风险管理模式⑤资产组合调整法

按（　　）分类，风险可分为政治风险、经济风险、财务风险、信用风险、技术风险和社会风险等。

按（），信用风险可分为道德性信用风险和非道德性信用风险。

信用风险监控主要包括（）层面信用风险和（）层面信用风险监控两个方面。

（）下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和。

狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。

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