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[判断题]总资本/（信用风险+市场风险+操作风险）的答案
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总资本/（信用风险+市场风险+操作风险）=资本充足率＞8%的公式正确地描述了最低资本充足率的计算公式及监管要求（）。
判断题
2021-12-28 21:04
A、正确
B、错误
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试题解析
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流程银行和新资本协议
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内部评级法高级法要求商业银行自行预测（）等信用风险因素，来计算信用风险资本要求。
《巴塞尔资本协议》规定银行的资本与风险加权总资产的比率最低为（）。
根据中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》，计算资本充足率时，商业银行风险加权资产不包括（）。
采用内部评级法计量信用风险监管资本时，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。（）
新巴塞尔资本协议将银行风险的范围由信用风险扩大到了（）。
《巴塞尔协议》中规定的核心资本占总资本的比率与资本占风险资产的比率最低限额分别是（）。
“净资产和资本充足率”是衡量银行信用风险和市场风险程度的基本标准，反映了银行的资产质量和承担风险的能力。（）
风险价值是银行采用内部模型计算信用风险资本要求的主要依据。
巴塞尔协议的主要内容是确定了以风险为基础的资本标准，要求总资本对风险资产总价值的比率应高于4%。
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。
1988年资本充足性协议要求核心资本与风险资产总价值的比率保持最低为（）水平上。
《商业银行资本充足率管理办法》规定，商业银行资本应抵御哪些风险？
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商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（ ）
商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（ ）
商业银行应当按照银监会关于商业银行（）的要求，为所承担的市场风险提取充足的资本。
按照《中国银行业实施新资本协议指导意见》分步达标的原则，在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，国内大型银行应先开发的计量模型不包括
根据中国人民银行规定，我国商业银行应满足《巴塞尔协议》有关资本金的要求，核心资本至少应占全部资本的（），资本充足率不得低于8%
商业银行对因操作风险事件引起的市场风险损失，应反映在操作风险的内部损失数据库中，但不纳入操作风险监管资本计量。
目前我国商业银行经济资本的计量范围一般包括信用风险、市场风险、操作风险和合规风险。
某银行的核心资本为300亿元人民币，附属资本为300亿元人民币，风险加权资产为1000亿元人民币，市场风险资本为200亿，操作风险资本为100亿，则其资本充足率为（）。
资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与市场风险加权资产之间的比率。（）
内部评级法是巴塞尔新资本协议针对商业银行信用风险监管资本的计量方法，也是商业银行对其信用风险进行（）的基本工具。
《巴塞尔新资本协议》在资本充足率的计算中全面反映了信用风险、市场风险和操作风险的资本要求。()
我国《商业银行法》在银行资本方面规定信用风险和市场风险的权重使用标准法。()
根据商业银行的风险状况及风险管理能力，（）可以要求单个银行提高最低资本充足率标准。
商业银行提高资本充足率的两种途径是增加资本和增加风险加权资产。（）
资本充足率压力测试应涵盖商业银行表内外风险暴露的主要资产组合有（）。
商业银行的所有工作人员应积极参与和推动银行资本充足率压力测试的实施，明确风险偏好与压力测试目标，设计压力测试情景，了解压力情形下银行所面临的风险和资本充足情况。（）
下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，正确的是（）。
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根据《中国农业银行2009年经济资本计量方案》（农银办发[2009]388号）规定，计量信用风险经济资本时，采用内部系数法，公式为：经济资本占有=经济资本计量基数经济资本系数。
2001年，随着我国加入WTO，金融业迎来了更为激烈的国际竞争，特别是在目前新资本协议为各国金融业提出了加强市场风险和操作风险管理的有关要求，并按照新的标准来评价金融机构实力和抵御风险能力的情况下，我国金融业要按照巴塞尔有关协议规定的国际惯例实施管理。根据以上资料，回答下列问题。提升我国金融机构的资本充足率的基本思路是（）。
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