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[判断题]两种正相关的股票组成的证券组合，不能抵消的答案
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两种正相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。
判断题
2022-01-03 05:16
A、正确
B、错误
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试题解析
风险包括两种，系统风险和非系统风险。系统风险是不可分散风险，非系统风险是可分散风险，但非系统风险的分散情况要视股票间相关程度而定；当两只股票相关系数小于1但大于0，此时可以分散一定的风险，只有当两只股票完全正相关时，即相关系数为1时，该组合不能抵消任何风险。
标签：
财务管理基础
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当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（）
两种完全负相关的股票形成的证券组合( )。
收益完全正相关两个证券的组合不能分散风险。
两种正相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。
在两种完全不相关证券组合中，可以通过按适当比例买入两种证券，获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合。（）
两种完全负相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。（）
当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。
在不许卖空的情况下，两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
在不许卖空的情况下，两种不完全相关的证券可以组合成为无风险组合。（）
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下列房地产投资风险中，不能通过投资组合来分散、抵消的是( )。（2015年试题）
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如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（ ）。
如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是( )。
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