当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。 -题库考试答案搜索网

当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。

单选题

2022-01-03 05:16

A、A、不能完全分散所有投资风险
B、B、可以完全分散所有投资风险
C、C、不能完全分散非系统性风险
D、D、可以完全分散非系统性风险

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正确答案

D

试题解析

标签：证券投资管理管理学

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当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（）

两种完全负相关的股票形成的证券组合( )。

当两种证券完全正相关时，它们的相关系数是（）

当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。

当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。

两种正相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。

在两种完全不相关证券组合中，可以通过按适当比例买入两种证券，获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合。（）

两种完全负相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。（）

当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。

在不许卖空的情况下，两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。（）

在不许卖空的情况下，两种不完全相关的证券可以组合成为无风险组合。（）

两种完全正相关股票的相关系数为（）。

相关题目: 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（　　）。; 考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10％，标准差为l6％。B的期望收益率为B％，标准差为l2％。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为（　　）。; 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（　）。; 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是(　　)。; 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（　　）。; 设有一个投资组合P由A和B两种股票构成，那么，当股票A和股票B之间的相关系数发生变化时，投资组合P的预期收益率也将随之发生变化。（　　）; 在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（　　）时，可以通过适当比例买入这两种风险证券，构建一个标准差为零的证券组合。; 设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P，A和B两种股票在股票投资组织P中的投资比例相同，并且这两个股票的收益率的方差相等，那么当股票A和股票B之间的相关系数（　　）。; 设有一个投资组合P由A和B两种股票构成，那么，当股票A和股票B之间的相关系数发生变化时，投资组合P的预期收益率，也将随之发生变化。（　　）; 假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为（　　）。; 如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成，则（）。; 1两种股票完全负相关时,则把这两种股票合理的组合在一起时,( )。; 如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（）。; 如果两种股票完全正相关，则把这两种股票组合在一起( )。; 构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为（）。; 两种完全不相关证券组合的结合线为一条直线。（）; 在不许卖空的情况下，两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。（）; 两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线。（）; 在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。; 两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线。（）

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