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两种完全正相关股票的相关系数为（）。

单选题

2022-06-29 02:04

A、r=0
B、r=1
C、r=-1
D、r=&infi

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正确答案

B

试题解析

标签：财务管理学综合练习

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相关系数为+1时，说明两变量安全相关，相关系数为-1时，说明两个变量不相关

相关系数r的数值范围介于±1之间。"+"号表示变化方向一致，即正相关；“—”号表示变化方向相反，即负相关。相关系数的绝对值大小表示两种变量之间的密切程度，或相关的程度，其取值不同，表示相关程度不同。

相关系数r的（）±1之间。“+”号表示变化方向一致，即正相关；“-”号表示变化方向相反，即负相关。相关系数的绝对值大小表示两种变量之间的密切程度，或相关的程度，其取值不同，表示相关程度不同。

相关系数为+1时，说明两变量安全相关，相关系数为-1时，说明两个变量不相关

当两个变量完全相关时，则相关系数为( )。

两个相关变量完全负相关，则其相关系数r（）

两变量呈完全负相关，则总体相关系数（）。

两变量呈完全负相关。则总体相关系数（）

两变量呈完全负相关，则总体相关系数

两变量呈完全负相关，则总体相关系数

两种完全正相关股票的相关系数为（）。

当相关系数r小于（）时，X与Y之间为负相关，当r大于（）时，X与Y之间为完全正相关

相关题目: 股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为-0.4，则下列权重投资组合的风险最低的是（）。; 设有一个由A和B两种股票构成的股票投资组合P，A和B两种股票在股票投资组织P中的投资比例相同，并且这两个股票的收益率的方差相等，那么当股票A和股票B之间的相关系数（　　）。; 假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为（　　）。; 1两种股票完全负相关时,则把这两种股票合理的组合在一起时,( )。; 如果两种股票完全正相关，则把这两种股票组合在一起( )。; 按股票价格行为分类的基本思想是在计算了股票集合中每只股票与其他股票之间的相关系数后，将相关系数（）的两只股票视为同类并合并为一组，然后重新计算相关系数矩阵，包括合并股票(或群落)与剩余股票(或群落)之间的相关系数。; 在不许卖空的情况下，两种完全正相关的证券可以组合成为无风险组合。（）; 两种完全正相关证券组合的结合线为一条直线。（）; 两变量呈完全负相关，则总体相关系数（）; 当相关系数r等于（）时，X与Y之间为完全正相关，当r等于（）时，X与Y之间为完全负相关。; 如果相关系数（），表明两个变量之间完全负相关。; 当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（）; 两种完全负相关的股票形成的证券组合( )。; 当两种证券完全正相关时，它们的相关系数是（）; 当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。; 当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。; 两种正相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。; 两种完全负相关的股票组成的证券组合，不能抵销任何风险。（）; 当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。; 如果两个变量样本观测值序列之间具有完全相关关系，则相关系数为1。( )

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