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[判断题]零息债券的久期等于其到期期限。（）的答案
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零息债券的久期等于其到期期限。（）
判断题
2022-01-03 13:18
A、正确
B、错误
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试题解析
熟悉债券资产组合的基本原理与方法，掌握久期的概念与计算，熟悉凸性的概念及应用。
标签：
第七章证券组合管理理论
证券投资分析
感兴趣题目
零息债券的久期等于其到期期限。（）
零息债券的久期（）它到期的时间相比。
零息债券的修正久期（）其剩余到期时间。
某零息债券面额1000元,还有3年到期,3年期零息债券收益率为5%,则此债券的投资价值是( )
附息债券的麦考利久期()其到期期限;对于零息债券而言，麦考利久期()其到期期限。
剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率相同，票面利率不同的债券，票面利率较低的债券，修正久期（）。
票面利率相同，付息频率相同，到期收益率相同，剩余期限不同的债券，到期期限较长的债券，修正久期较大。（）
票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较小。（）
票面利率、剩余期限、付息频率相同，但到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券其修正久期较小。（ ）
债券的久期是指（ ）。
债券的久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在哪些关系（）
相比于股票投资组合,债券投资组合构建时需考虑的特有因素包括()Ⅰ.期限结构Ⅱ.投资理念Ⅲ.投资策略Ⅳ.组合久期
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某一零息债券的面值为100元，期限为2年，市场发行价格为95元，那么这一债券的麦考莱久期为（ ）。
证券组合的β系数等于构成该组合的各组成证券β系数的算术加权平均值，其中权重等于各组成证券在组合中的投资比重。（ ）
已知某债券的久期为2.5年，票面利率为6%，市场必要收益率为8%，那么该债券修正久期为（ ）。
某客户咨询有关债券久期的问题，若其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性（ ）。[2008年5月真题]
某零息债券约定在到期日支付面额100元，期限10年，如果投资者要求的年收益率为12％，则其价格应当为（ ）元。[2007年5月真题]
一般情况下（不考虑零息债券的情形），债券的到期期限总是（ ）久期。
由三种债券构成的证券组合中，三种债券的比例分别为20%、20%和60%，久期分别为3.8年、4.0年和4.6年。这个证券组合的久期为（ ）年。
某3年期普通债券票面利率为8％，票面价值为100元，每年付息，如果到期收益率为10％，则该债券的久期为（ ）年。
老李认购的国债面值100元，期限10年，票面利率6％，每半年付息一次，目前到期收益率为4.75％；如果到期收益率上调25个基点，那么可以近似的认为在这个过程中，老李持有债券的久期为（ ）年。
零息债券的久期等于它的（ ）。
某债券面值100元，票面利率5％，每年付息，期限2年。如果到期收益率为6％，则该债券的久期为（ ）。
某零息债券，到期期限0.6846年，面值100，发行价95.02元，其到期收益率为（ ）。
某零息债券到期期限5年，相对于普通5年期附息债券，其利率风险（ ）。
附息债券的久期等于其剩余期限。（ ）
假定某2年期零息债券的面值为100元，发行价格为85元，某投资者买入后持有至到期，则其到期收益率是（）。
某投资经理希望增加投资组合的久期，使用以下国债期货成本最低的是（）
久期的概念最早来自（）对债券平均到期期限的研究。
在相同的到期日下，零息票债券久期值（）折价债券久期值。
（）是使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点。
在计算累息债券的理论价格时可将其视为面值等于到期还本付息的零息债券，并按零息债券的定价公式定价。（）
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