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均值方差模型所涉及到的假设有:()。

多选题
2022-01-03 18:56
A、A、市场没有达到强式有效
B、B、投资者只关心投资的期望收益和方差
C、C、投资者认为安全性比收益性重要
D、D、投资者希望期望收益率越高越好
E、E、投资者希望方差越小越好
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正确答案
B| D| E

试题解析

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均值方差模型所涉及到的假设有:()。
下列属于资本资产定价模型建立的假设有()。
在实际的短路计算中,为了简化计算工作所作的假设有()。
如果随机变量X服从均值为2,方差为9的正态分布,随机变量Y服从均值为5,方差为16的正态分布,X与Y的相关系数为0.5,那么X+2Y所服从的分布是: ( )。
随机变量X的平均值为5,标准差也为5,随机变量Y的均值为9,方差为l6,则V=2X+3Y的均值与方差为(  )。
样本均值的方差不等于总体的方差。
常用的点估计是用样本均值估计总体均值,用样本比例估计总体比例,用样本方差估计总体方差。(  )
常用的点估计是用样本均值估计总体均值,用样本比例估计总体比例,用样本方差估计总体方差。
按照谈判活动所涉及到的内容来划分,可将谈判分为()
按照谈判所涉及到的社区关系划分,可将谈判分为()
样本均值、样本方差分别是总体均值、总体方差的相合估计量.
随着证券组合中证券数目的增加,单个证券对组合总体的方差的影响越来越小,而证券之间的协方差的影响力度趋于增大。如果协方差为正,说明两个证券的收益变动具有同向性,反之如果协方差为负,则说明证券收益反向变动。实际上无论协方差是正还是负,组合总体的方差都要比各方差简单加权平均值要小。
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