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下列那个数量不是市场风险资本协议修正案中所规定的数量（）。

单选题

2022-01-04 02:20

A、最低的持有期为10天
B、99%单尾的置信区间
C、至少三年的历史数据
D、至少每三个月更新一次历史数据

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正确答案

C

试题解析

标签：第九章银行监管与市场约束风险管理

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根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由（）人员负责。

一般市场风险资本要求包括一般风险价值与（）。

根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。

期货市场是一个高风险的市场，数量众多的个人投资者是稳定市场的重要力量。（　　）

1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）

资本监管的新三大支柱之一是市场约束，而市场约束的核心是信息披露。()

《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括（）。

与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有()。

与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。

与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。

商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。

商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（　　）的特点。

相关题目: 商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（　　）; 针对VaR计算，下列属于国际清算银行市场风险资本协议修正案所规定的（　　）。; 《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行的市场风险管理政策和程序及其重大修订应当由（）批准。; 按照《商业银行市场风险管理指引》的要求，内部审计力量不足的商业银行，应当委托（）对其市场风险的性质、水平及市场风险管理体系进行审计; 按照《中国银行业实施新资本协议指导意见》分步达标的原则，在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，国内大型银行应先开发的计量模型不包括; 《商业银行市场风险管理指引》所指的市场风险可以分为; 商业银行对因操作风险事件引起的市场风险损失，应反映在操作风险的内部损失数据库中，但不纳入操作风险监管资本计量。; 目前我国商业银行经济资本的计量范围一般包括信用风险、市场风险、操作风险和合规风险。; 《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行的内部审计主要针对业务经营部门，与市场风险管理部门无关。（）; 资本充足率是指商业银行持有的符合规定的资本与市场风险加权资产之间的比率。（）; 《巴塞尔新资本协议》在资本充足率的计算中全面反映了信用风险、市场风险和操作风险的资本要求。(); 我国《商业银行法》在银行资本方面规定信用风险和市场风险的权重使用标准法。(); 按照《商业银行市场风险管理指引》的要求，内部审计力量不足的商业银行，应当委托（）对其市场风险的性质、水平及市场风险管理体系进行审计。; 总资本/（信用风险+市场风险+操作风险）=资本充足率＞8%的公式正确地描述了最低资本充足率的计算公式及监管要求（）。; （）从历史上看，货币市场先于资本市场出现，货币市场是资本市场的基础。而资本市场的风险要远远小于货币市场。; 我国《商业银行法》明确规定商业银行不得从事证券业务，同时利率尚未完全市场化，在这样的市场环境和经营环境下，商业银行开发销售理财产品面临的约束较多，潜在法律风险大。(); 商业银行的（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效的识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。（《商业银行市场风险管理指引》第8条）; 《巴塞尔资本协议》规定银行的资本与风险加权总资产的比率最低为（）。; 下列那个数量不是市场风险资本协议修正案中所规定的数量（）。; 市场风险修正案设定了五类债券的资本要求，其中的其他合格发行人不包括（）。

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