某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝他系数分别为（）。 -题库考试答案搜索网

某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝他系数分别为（）。

单选题

2022-03-05 13:38

A、4%，1.25
B、5%，1.75
C、1.25%，1.45
D、5.25%，1.55

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正确答案

A

试题解析

本题的主要考核点是风险价格和贝他系数的计算。 β＝0.2×25%÷4%，由：RF+1.25×(14%－RF)＝15% 得：RF＝10% 风险价格＝14%－10%＝4%。

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已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0．5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为（）

已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）。

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