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A股票要求的收益率为18%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.5,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为()。

单选题
2021-12-26 17:08
A、1.88%;3.125
B、1.82%;1.75
C、4.25%;3.125
D、5.25%;3.125
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正确答案
A

试题解析
β=0.5×25%/4%=3.125由:Rf+3.125×(14%-Rf)=18%得:Rf=12.12%市场风险溢酬=14%-12.12%=1.88%

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