（1）根据贝塔系数定义公式：
0.9=A×0.38/0.2，得：A=0.47
1.1=0.4×B/0.2，得：B=0.55
C=0.35×0.65/0.2=1.14
由于市场和自身的相关系数是1，所以D=1：由于市场组合的B为1，所以E=1：由于无风险资产的标准差为0，所以F=0：由于无风险资产和市场组合的相关系数为0，所以G=0：由于无风险资产的贝塔系数为0，所以H=0。
（2）甲公司：R=Rf+β（Rm-RF.=5%+0.9×（15%-5%）=14%
根据CAPM，甲公司股票的必要收益率为14%，表格中甲公司股票的预期收益率只有13%，因此甲公司的股票被高估了，应该卖掉。
乙公司：R=Rf+β（Rm-RF.=5%+1.1×（15%-5%）=16%
根据CAPM，乙公司股票的必要收益率为16%，表格中乙公司股票的预期收益率为18%，因此乙公司的股票被低估了，应该买入。
丙公司：R=Rf+β（Rm-RF.=5%+1.14×（15%-5%）=16.4%
根据CAPM，丙公司股票的必要收益率为16.4%，表格中丙公司股票的预期收益率为25%，因此丙公司的股票被低估了，应该买入。