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[单选题]以下哪项不是建立VaR模型的必备因素？（的答案
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以下哪项不是建立VaR模型的必备因素？（）
单选题
2022-03-12 22:50
A、当前头寸的规模
B、头寸的当前市场价值
C、估计头寸的持有期
D、估计交易对手的违约概率
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正确答案
D
试题解析
标签：
ICBRR银行风险与监管国际证书考试
感兴趣题目
以下哪个因素不属于微观国家风险评估模型需要考虑的因素（）
准确的风险计量建立在对风险的定性分析的基础上，建立风险模型并不是必需的。( )
以下哪项不是受孕的必备条件（）
以下哪项不是受孕的必备条件
以下哪项不是建立VaR模型的必备因素？（）
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。
商业银行风险监管核心指标是对商业银行实施风险监管的基准，是（）。
商业银行风险监管核心指标分为（ ）。(《商业银行风险监管核心指标（试行）》第6条)
《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，商业银行风险监管核心指标应（）数据。
根据我国《商业银行风险监管核心指标（试行）》，商业银行风险监管核心指标分为（）
《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定，商业银行应按照规定口径（）风险监管核心指标。
1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）
相关题目
我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变，风险监管是重点关注银行的（ ），检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。
假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（ ）市场风险监管资本才能满足监管要求。
银行业从业人员应当严格遵守法律法规，与监管部门建立并保持良好的关系，接受银行业监管部门的监管。（ ）
根据《期货公司风险监管指标管理办法》，期货公司应当建立与风险监管指标相适应的内部控制制度。（ ）
针对VaR计算，下列属于国际清算银行市场风险资本协议修正案所规定的（ ）。
VaR对风险的度量误差可能来自于（ ）因素。
假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（ ）市场风险监管资本才能满足监管要求。
商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值（VaR），随置信水平的增加而______，随持有期的增加而______。（ ）
市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
银监会发布的《商业银行风险监管核心指标（试行）》中将商业银行风险监管核心指标分为三个层次，包括（）。
期货公司应当建立与风险监管指标相适应的内部控制制度，应当建立动态的风险监控和资本补足机制，确保净资本等风险监管指标持续符合标准。（）
《商业银行风险监管核心指标（试行）》中规定，不良资产率为不良资产与资产总额之比，不应高于()。(《商业银行风险监管核心指标（试行）》第9条)
商业银行风险监管核心指标分为()。(《商业银行风险监管核心指标（试行）》第6条)
下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。
以下哪项不是用人单位规章制度作为争议处理依据的必备条件（）
商业银行内控指引》第十一条规定，商业银行应当建立涵盖各项业务、全行范围的风险管理系统，开发和运用风险量化评估的方法和模型，对以下各类风险进行持续的监控：（）
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。
VaR法在风险测量、监管等领域获得广泛应用，成为金融市场风险测度的主流。（）
监管机构对商业银行风险计量模型的监督检查的内容包括（）。
《商业银行风险监管核心指标（试行）》中规定，核心负债比例为核心负债与负债总额之比，不应低于（）。(《商业银行风险监管核心指标（试行）》第8条)
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