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市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。

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2021-09-03 17:54

A、正确
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标签：经济资本管理与风险绩效考核银行风险经理考试

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采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可以体现为（）。

采用内部评级法计量信用风险监管资本时，商业银行不得通过信用衍生工具进行信用风险缓释。（）

依据风险发生的方式可将商业银行风险分为资产风险、负债风险、资本风险和表外业务风险等。（）

用高级计量法计量商业银行操作风险监管资本，其风险敏感程度较高。

根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由（）人员负责。

一般市场风险资本要求包括一般风险价值与（）。

风险价值是银行采用内部模型计算信用风险资本要求的主要依据。

近年来风险管理者们开始用所有风险类别所需的经济资本来评估总体风险，这一资本也被称作（），其计量基础就是高置信水平下的风险价值（VaR）。

根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。

系统性风险属于机会风险的一种，它通常包括了（）（1）资本风险（2）市场风险（3）政策风险（4）机会风险（5）战争等不可抗力因素等

创业风险按创业风险的内容划分为（）、市场风险、政治风险、管理风险、生产风险和经济风险。

商业银行操作风险经济资本计量方法，其中不包括（）。

相关题目: 商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（　）; 商业银行在进行风险管理时，常常面临经济资本如何分配的问题，而要做到科学分配经济资本，一般需要具备的前提包括（　　）。; 商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（　　）; 按照《中国银行业实施新资本协议指导意见》分步达标的原则，在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，国内大型银行应先开发的计量模型不包括; 商业银行对因操作风险事件引起的市场风险损失，应反映在操作风险的内部损失数据库中，但不纳入操作风险监管资本计量。; 目前我国商业银行经济资本的计量范围一般包括信用风险、市场风险、操作风险和合规风险。; 市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。; 根据《中国农业银行风险经理管理办法》，驻地行综合绩效考核指标应纳入派驻风险主管（经理）的业绩指标体系。; 某银行的核心资本为300亿元人民币，附属资本为300亿元人民币，风险加权资产为1000亿元人民币，市场风险资本为200亿，操作风险资本为100亿，则其资本充足率为（）。; 根据中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行（）负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施，定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性。; 组合结果数据在不同风险管理领域的一致应用，是商业银行最终实现准确经济资本计量的关键所在。(); 经济资本分配在银行风险管理中的重要性体现在（）。; 商业银行应采用多重指标管理市场风险限额，市场风险的限额可以采用交易限额、止损限额、错配限额、期权限额和风险价值限额等。但在采用的风险限额指标中，至少应包括()。; 风险计量是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。(); 《巴塞尔新资本协议》在资本充足率的计算中全面反映了信用风险、市场风险和操作风险的资本要求。(); 评估体系要符合银行内部风险管理和资本管理的需要，充分考虑银行风险管理的组织分工和管理流程，结合银行的风险文化确定相应的评估内容。（）; 巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。(); 以下业务中，不属于信用风险经济资本计量范围的是（）。; 根据《中国农业银行2009年经济资本计量方案》（农银办发[2009]388号）规定，计量信用风险经济资本时，采用内部系数法，公式为：经济资本占有=经济资本计量基数经济资本系数。; 风险经理所在的部门负责对风险经理进行日常管理、考核，每年至少考核（）。

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