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在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指本年度的银行资本。()

判断题

2021-09-10 14:30

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在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指下一年度的银行资本。

标签：第三章信用风险管理风险管理

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证券组合管理的第一步是（）。

与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更多的关注（）可能造成的影响。

资产组合的风险等于组合中各类资产的风险的加权平均值。（）

资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和，权数是各资产在组合中的投资比重。

证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的优化

在组合风险管理中，衡量组合风险大小的核心指标是（）。

寿险资金运用中的主要风险管理技术包括（）。①风险价值法②风险调整资本收益法③信用风险矩阵法④全面风险管理模式⑤资产组合调整法

投资池管理指标体系是在平衡各类风险及收益因素后形成的一整套针对投资池投资组合管理的多维度指标体系，包括信用风险管理指标体系、流动性风险管理指标体系和市场风险管理指标体系。其中，信用风险管理指标体系主要包括（）

在组合限额管理中，最常用的组合限额设定维度包括()

下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是()。

下列关于组合限额管理的说法，正确的有( )。

下列关于组合限额管理的说法．正确的有（）。

相关题目: 授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中（　　）不是其最常用的组合限额设定维度。; 商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（　　）。; 下列关于组合风险限额管理的说法，正确的有（　　）。; 下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（　　）。; 商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（　　）。; 下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（　　）; 下列关于组合限额管理的说法，正确的有（　　）。; 在评价证券组合的管理业绩时，如果发现某组合的收益较好，则可以肯定该组合的管理者有非常高超的管理技能。（　　）; 在评价证券组合的管理业绩时，如果发现某组合的收益较好，则可以肯定该组合的管理者有非常高超的管理技能。。（　　）; 某客户采用免疫策略投资债券，所谓免疫，就是构建这样的一个投资组合，在组合内部，利率变化对债券价格的影响可以互相抵消，因此组合在整体上对利率不具有敏感性。而构建这样组合的基本方法就是通过（　　），利用该方法进行免疫是一种消极的投资策略，组合管理者并不是通过利率预测去追求超额报酬，而是通过组合的构建，在回避利率波动风险的条件下实现既定的收益率目标。[2010年5月真题]; 确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（　　）; 证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（）; 投资组合的收益就是组成资产组合的各种资产的预期收益的加权平均数，投资组合风险是组成资产组合的各种资产的风险的加权平均数。; 在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指本年度的银行资本。(); 授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中()不是其最常用的组合限额设定度。; 套利组合模型在资源配置方面的一项重要应用，就是根据对市场走势的预测来选择具有不同贝塔系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险。（）; 确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（）。; 下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有()。; 与贷款集中度管理模式相比，贷款组合管理模式更加积极主动地去衡量风险与收益的关系，主要体现在哪些方面？; 进行被动管理时建立债券组合的目的是为了达到某种设定基准，根据这种设定基准，被动管理可以分为（）。

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