首页/ 题库 / [判断题]资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平的答案

资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和,权数是各资产在组合中的投资比重。

判断题
2022-02-23 10:19
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标签: 投资学 经济学
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从实际的投资需求看,资产配置的目标在于以()为基础,决定不同资产类别在投资组合中所占比重,从而降低风险,提高投资收益,消除投资人对收益所承担的不必要的额外风险。
资产配置的目标在于以()为基础,决定不同资产类别在投资组合中所占比重,从而降低风险,提高投资收益。

某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种资产组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种资产组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。
要求:
(1)根据A、B、C股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场组合而言的投资风险大小。
(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。
(3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率。
(4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率。
(5)比较甲乙两种资产组合的β系数,评价它们的投资风险大小。

资产组合的风险等于组合中各类资产的风险的加权平均值。()
资产组合的风险是单项资产风险的加权平均。()
基金损失的可能性取决于基金资产的运作。投资基金的资产运作风险也包括系统性风险和非系统性风险。尽管基金通过组合投资分散风险,但基金的资产运作无法消灭风险。( )
()能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。
资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和,权数是各资产在组合中的投资比重。
投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是()。
资产的风险报酬率是该项资产的风险系数和市场风险报酬率的乘积,而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差。
行为组合理论实际构建的资产组合是基于对不同资产的风险程度的认识以及投资目的所形成的一种金字塔式的资产组合。金字塔的每层都对应着投资者特定的投资目的和风险特征。投资者通过综合考察以下哪些方面来选择符合个人愿望最优投资组合()。 I 现有财富 Ⅱ投资的安全性 Ⅲ期望财富水平 Ⅳ达到期望水平的概率
证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值,其中对权数的描述正确的是()。
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组合投资类理财产品通常投资于多种资产组成的资产组合或资产池,包括()。

在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产,关于其可行投资组合集,说法错误的是()。

资本资产定价模型中,投资者投资于由无风险证券和风险证券组成的投资组合,所有投资者拥有各不相同的有效边界。(  )
在投资组合构造过程中,面对不完全相关的多种风险资产,只关心风险的投资者选取的最佳组合为(  )。
关于以下两种说法:
①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值;
②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。
下列选项正确的是(  )。
一位投资者希望构造一个资产组合,并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间,那么他将(  )。
假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差()。
假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?(  )[2013年11月真题]
假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?(  )
如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险,则可以判定该项资产的β值( )。
投资政策反映了投资者的投资风险,并最终反映在可能的投资组合所包含的金融资产的类型特征上。
资产组合中,资产数量和组合风险之间的关系是
资本资产定价模型的核心思想是将投资组合引入到对风险资产的定价中来
投资组合的收益就是组成资产组合的各种资产的预期收益的加权平均数,投资组合风险是组成资产组合的各种资产的风险的加权平均数。
商业银行应审慎尽责地管理投资组合,建立投资资产的全程跟踪评估机制,同时要充分评估资产组合可能发生的流动性风险,实现每个理财产品与所投资产的相对应,做到每个产品()。
在同一风险水平下能够令期望投资收益率最大化的资产组合,或者是在同一期望投资收益率下令风险最小的资产组合,形成了有效市场前沿线。()
当投资组合价值因风险资产收益率的提高而上升时,风险资产的投资比例随之下降;反之则上升。()
当风险资产收益率上升时,风险资产的投资比例随之上升。如果风险资产市场继续上升,投资组合保险策略将取得优于买入并持有策略的结果。()
在严重衰退的市场上,随着风险资产投资比例的不断下降,投资组合能够最终保持在最低价值基础之上。()
转移系统风险的方法主要有:建立多样化的投资组合和将风险资产进行对冲。()
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