首页/ 题库 / [单选题]假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合的答案

假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?(  )[2013年11月真题]

单选题
2021-08-01 07:27
A、卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
B、卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z
C、卖出50%资产组合A,持有现金
D、卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X
查看答案

正确答案
D

试题解析
br />如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。

标签:
感兴趣题目
证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而(),尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险,使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
根据现代证券组合理论,在股票投资管理中,投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的系统性风险,但是无法规避全局性因素变动而带来的非系统性风险。()
正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险,所以()组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合,如市场指数基金或类似的证券组合。
如果风险资产市场价格持续下降,投资组合保险策略的表现可能()买入并持有策略。
正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险,所以()组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合。
根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。
根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。( )
根据证券投资组合理论,在其他条件不变的情况下,如果两项资产的收益率具有完全正相关关系,则该证券投资组合不能够分散风险。
资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和,权数是各资产在组合中的投资比重。
行为组合理论实际构建的资产组合是基于对不同资产的风险程度的认识以及投资目的所形成的一种金字塔式的资产组合。金字塔的每层都对应着投资者特定的投资目的和风险特征。投资者通过综合考察以下哪些方面来选择符合个人愿望最优投资组合()。 I 现有财富 Ⅱ投资的安全性 Ⅲ期望财富水平 Ⅳ达到期望水平的概率
假定该公司拟通过改变投资组合来降低投资风险,则在下列风险中,不能通过此举消除的风险是(  )。
企业的财务经理为了降低投资风险,购买了20种不同行业的不同企业股票。下列各项计量风险和收益率的方法组合中,能恰当计量该投资组合的风险和要求收益率的是()。
相关题目
组合投资理论告诉我们,适当分散投资的意义在于消除系统风险,从而降低整体风险。( )
假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元,监管当局为该银行设定的附加因子为0.5,则当期需要为该组合配置(  )市场风险监管资本才能满足监管要求。
如果同时买入两种风险资产而形成资产组合A,则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之间。(  )
证券组合理论表明,当证券收益不完全相关时,资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而(  )。
在CAPM模型假设下,如果市场处于均衡状态,所有有效组合都可视为无风险资产与市场组合的再组合。(  )
资产组合理论证明,证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低,资产间关联性(  )的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。[2009年11月真题]
假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的β系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为(  )。[2006年11月真题]
一位投资者希望构造一个资产组合,并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间,那么他将(  )。
假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普比率等于(  )。
假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元,监管当局为该银行设定的附加因子为0.5,则当期需要为该组合配置( )市场风险监管资本才能满足监管要求。
假设某投资者持有期权投资组合,以下所列出各希腊字母组合中,可能的是()。
假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差()。
假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?(  )[2013年11月真题]
假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差?(  )
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法,正确的是()。
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法,正确的是( )。
投资组合的收益就是组成资产组合的各种资产的预期收益的加权平均数,投资组合风险是组成资产组合的各种资产的风险的加权平均数。
商业银行应审慎尽责地管理投资组合,建立投资资产的全程跟踪评估机制,同时要充分评估资产组合可能发生的流动性风险,实现每个理财产品与所投资产的相对应,做到每个产品()。
当风险资产收益率上升时,风险资产的投资比例随之上升。如果风险资产市场继续上升,投资组合保险策略将取得优于买入并持有策略的结果。()
在资本资产定价模型假设下,当市场达到均衡时,市场组合M成为一个有效组合;所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。()
广告位招租WX:84302438

免费的网站请分享给朋友吧