假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。 -题库考试答案搜索网

假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。

单选题

2021-08-01 07:27

A、卖出50%资产组合A，持有现金
B、卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
C、卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X
D、卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为一0.5的资产组合Z

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正确答案

C

试题解析

因为C选项购买的资产与A正相关，所以降低组合风险的效果最差。

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证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。

根据现代证券组合理论，在股票投资管理中，投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的系统性风险，但是无法规避全局性因素变动而带来的非系统性风险。（）

正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险，所以（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合，如市场指数基金或类似的证券组合。

如果风险资产市场价格持续下降，投资组合保险策略的表现可能（）买入并持有策略。

正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险，所以（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合。

根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项贷款的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。

根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（）

根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。

资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和，权数是各资产在组合中的投资比重。

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