即使标的物价格下跌，卖出看跌期权也不会带来损失。（）
5月10日，某铜业公司为了防止现货市场铜价下跌，于是以3000美元／吨卖出9月份交割的铜期货合约进行套期保值。同时，为了防止铜价上涨造成的期货市场上的损失，于是以60美元／吨的权利金，买入9月份执行价格为2950美元／吨的铜看涨期权合约。到了9月1日，期货价格涨到3280美元／吨，若该企业执行期权，并按照市场价格将期货部位平仓。
若到了9月1日，期货价格下跌到2800美元／吨，若企业选择放弃期权，然后将期货部位按照市场价格平仓，则该企业在期货、期权市场上的交易结果是（）。（忽略佣金成本）
标的资产价格窄幅整理时，适宜卖出看涨或看跌期权获得权利金。（）
当标的物的价格下跌至损益平衡点以下时（不计交易费用），买进看涨期权者的损失（ ）。
当标的物的市场价格（ ）时，对看跌期权多头有利。
当看跌期权的执行价格低于当时标的物的市场价格时，该期权为实值期权。（ ）
就看跌期权而言，期权合约标的物的市场价格高于期权的执行价格越多，内涵价值越大。（）
2005年，铜加工企业为对冲铜价上涨的风险，以3700美元／吨买入LME的11月铜期货，同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权，执行价格为3740美元／吨，期权费为60美元／吨。据此回答以下两题。
如果11月初，铜期货价格上涨到4100美元／吨，此时铜期货看跌期权的期权费为2美元／吨，企业对期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）美元／吨。免费的网站请分享给朋友吧