（）对有效市场假设理论的阐述最为系统。 -题库考试答案搜索网

（）对有效市场假设理论的阐述最为系统。

单选题

2021-12-28 03:21

A、尤金·法玛
B、玛泽
C、马柯威茨
D、詹森

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正确答案

A

试题解析

掌握有效市场的基本概念、形式以及运用。

标签：第十一章证券组合管理理论证券投资基金

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正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险，所以（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合，如市场指数基金或类似的证券组合。

建立在理性投资者假设和有效竞争市场的假设基础之上的现代投资理论，能对证券市场的实际运行情况作出合理的解释。（）

有效市场假设理论认为，证券在任一时点的价格均对所有相关信息作出了反应。（）

在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。（）

证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。

依据有效市场假设理论，证券市场分类不包括（）。

依据有效市场假设理论，证券市场分类不包括（）。

依据有效市场假设理论，证券市场分类不包括（）。

证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（）。

《证券投资基金法》的调整范围是证券投资基金的发行、交易、管理、托管等活动，规范证券投资基金活动，促进证券投资基金和证券市场的健康发展。（）

证券投资基金可以通过有效的资产组合最大限度地（）。

证券投资基金能够通过有效的资产组合最大限度地（）。

相关题目: 证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。; 组合投资理论认为，非系统风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，不同证券的这种非系统风险会相互抵消，使证券组合只具有系统风险。（　　）; 在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。（　　）; 假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C，（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；（2）证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；（3）证券组合C的的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。（　　）; 假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:（1）证券组合A的直系数和期望收益率分别为0.80和10.4％；（2）证券组合B的直系数和期望收益率分别为1.00和10.0％；（3）证券组合C的直系数和期望收益率分别为1.20和13.6％。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（　　）; 对于证券组合的管理者来说，如果市场是弱势有效或者半强势有效的，管理者会选择消极保守的态度，只求获得市场平均的收益水平。（　　）; 证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（　　）。; 资产组合理论证明，证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性（　　）的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。[2009年11月真题]; 资产组合理论表明，资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低（　　）。; 在组合投资理论中，有效证券组合是指（　　）; 无效组合位于证券市场线上，而有效组合仅位于资本市场线上。; 按照证券组合理论，随着资产种类在组合中数量的增加，不能有效地降低什么？; 根据有效市场理论，市场价格已充分反映出所有过去的证券价格信息的市场是(); 美国著名经济学家（）1952年系统提出了证券组合管理理论。; 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）; 证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。; 证券投资基金对证券市场发展的作用主要表现在（）。; 根据资产定价理论中的有效市场理论，如果当前的证券价格反映了历史价格所包含的所有信息，则该市场属于（）。; （）对有效市场假设理论的阐述最为系统。; 根据现代证券组合理论，股票市场的风险可分为系统性风险和（）两个部分。

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