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[单选题]证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元的答案
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证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。
单选题
2021-12-31 11:05
A、降低系统性风险
B、降低非系统性风险
C、增加系统性收益
D、增加非系统性收益
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正确答案
B
试题解析
熟悉证券组合管理的意义、特点、基本步骤。
标签：
第七章证券组合管理理论
证券投资分析
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根据资产组合理论，有价证券组合预期收益率是（）。
证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。
传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是（）。
指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。 （ ）
指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。
证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。
证券组合中证券的数量越多，组合的风险（方差）就（）。
随着证券组合中证券数目的增加，证券组合的β系数将（）。
1952年，哈理·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。（）
1952年，哈里·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。（）
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证券组合通常可以分为（）、增长型证券组合和（）
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假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:（1）证券组合A的直系数和期望收益率分别为0.80和10.4％；（2）证券组合B的直系数和期望收益率分别为1.00和10.0％；（3）证券组合C的直系数和期望收益率分别为1.20和13.6％。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（ ）
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（ ）
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资产组合理论表明，资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低（ ）。
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在组合投资理论中，有效证券组合是指（ ）
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证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（）。
证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债券、股票及存款单等。现代证券组合定价理论的内容包括（）。
1952年，哈理•马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，标志着现代证券组合理论的开端。（）
在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。
一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）
有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。（）
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