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[判断题]1952年，哈里·马柯威茨发表了一篇题为的答案
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1952年，哈里·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。（）
判断题
2022-01-05 05:04
A、正确
B、错误
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第七章证券组合管理理论
证券投资分析
感兴趣题目
一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）
证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。
传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是（）。
指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。 （ ）
指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。
证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。
随着证券组合中证券数目的增加，证券组合的β系数将（）。
1952年，哈理·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。（）
1952年，哈里·马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。（）
证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的优化
马柯维茨的有效边界图表中，证券最佳投资组合在（）。
证券组合通常可以分为（）、增长型证券组合和（）
相关题目
证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。
在马柯威茨模型中，当允许卖空时，由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（ ）。
理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值-方差模型的结论。（ ）
在当今的西方发达国家，因素模型已被广泛应用在证券组合中普通股之间的投资分配上，而马柯威茨模型则被广泛应用于不同类型证券（如债券、股票、风险资产和不动产等）之间的投资分配上。（ ）
证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准之一是（ ）。
理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯维茨均值-方差模型的结论。（ ）
假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C，（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；（2）证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；（3）证券组合C的的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。（ ）
假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:（1）证券组合A的直系数和期望收益率分别为0.80和10.4％；（2）证券组合B的直系数和期望收益率分别为1.00和10.0％；（3）证券组合C的直系数和期望收益率分别为1.20和13.6％。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（ ）
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（ ）
证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。
资产组合理论证明，证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性（ ）的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。[2009年11月真题]
确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（ ）
在组合投资理论中，有效证券组合是指（ ）
美国著名经济学家（）1952年系统提出了证券组合管理理论。
马柯威茨在1952年发表的《证券组合选择》论文中提出（）。
证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（）。
马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。（）
1952年，哈理•马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，标志着现代证券组合理论的开端。（）
在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。
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