传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是（）。

指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。 （　）

指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。

证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。

一种证券或组合在均值标准差平面上的位置完全由该证券或组合的期望收益率和标准差所确定。（）

如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是（）。

如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是（）。

随着证券组合中证券数目的增加，证券组合的β系数将（）。

( )是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报，测量的是证券或投资组合的增值或贬值。

证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的优化

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。

计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④该证券投资组合的标准差。

詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。