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指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。（　）

判断题

2021-12-31 22:57

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指数型证券组合模拟某种市场指数，以求获得市场平均的收益水平。

标签：证券从业资格考试

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传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是（）。

指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。（　）

指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。

在两种完全不相关证券组合中，可以通过按适当比例买入两种证券，获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合。（）

证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（）。

证券组合中证券的数量越多，组合的风险（方差）就（）。

随着证券组合中证券数目的增加，证券组合的β系数将（）。

詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12．该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

证券组合通常可以分为（）、增长型证券组合和（）

相关题目: 证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。; 指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合; 证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准之一是（　　）。; 假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C，（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；（2）证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；（3）证券组合C的的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。（　　）; 假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:（1）证券组合A的直系数和期望收益率分别为0.80和10.4％；（2）证券组合B的直系数和期望收益率分别为1.00和10.0％；（3）证券组合C的直系数和期望收益率分别为1.20和13.6％。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（　　）; 一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（　　）; 证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（　　）。; 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（　　）。; 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（　　）。; 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普指数来评价，该证券组合的绩效（　　）。; 确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（　　）; 倾向于选择指数化型证券组合的投资者（）。; 证券组合风险的大小，等于组合中各个证券风险的加权平均数。（）; 证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。; 确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（）。; 一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）; 有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。（）; 收入型证券组合是一种特殊类型的证券组合，它追求（）。; 证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。; 与市场组合相比，某证券组合的夏普指数高表明该组合（）。

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