可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。 -题库考试答案搜索网

可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。

单选题

2021-12-29 10:24

A、证券市场线模型
B、特征线模型
C、资本市场线模型
D、套利定价模型

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正确答案

D

试题解析

熟悉套利定价理论的基本原理，掌握套利组合的概念及计算，掌握运用套利定价方程计算证券的期望收益率，熟悉套利定价模型的应用。

标签：第七章证券组合管理理论证券投资分析

感兴趣题目

（）实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。

贝塔系数的经济学含义包括（　　）。Ⅰ．贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同Ⅱ．贝塔系数反映了证券价格被误定的程度Ⅲ．贝塔系数是衡量系统风险的指标Ⅳ．贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性

贝塔系数的经济学含义包括()。 I 贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同 Ⅱ 贝塔系数反映了证券价格被误定的程度 Ⅲ 贝塔系数是衡量系统风险的指标 Ⅳ 贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性

贝塔系数的经济学含义包括（　　）。Ⅰ．贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同Ⅱ．贝塔系数反映了证券价格被误定的程度Ⅲ．贝塔系数是衡量系统风险的指标Ⅳ．贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性

证券组合管理就是力争将期望收益率最大的一组证券组合在一起，以实现投资组合的优化

证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%，如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为（）。

詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12．该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是（）。

证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是( )。

相关题目: 证券组合理论认为，证券组合承担的风险越大，则收益（）。; 已知一个风险证券组合A的期望收益率为18%，无风险证券F的收益率为4%，并且证券市场允许卖空，如果你将持7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F，并期望获得24%的投资收益率，那么（　　）。; 反应任何一种证券组合期望收益水平与风险水平之间均衡关系的方程是（　　）。; 反应任何一种证券组合期望收益水平与风险水平之间均衡关系的方程式（　　）。; 已知一个风险证券组合A的期望收益率为18%，无风险证券F的收益率为4%，并且证券市场允许卖空，如果你将7000元本金投资于风险证券组合A和无风险证券F，并期望获得24%的投资收益率，那么（　　）。; 证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差被定义为（　　）。; 在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合（　　）; 假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C，（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；（2）证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；（3）证券组合C的的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。（　　）; 假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:（1）证券组合A的直系数和期望收益率分别为0.80和10.4％；（2）证券组合B的直系数和期望收益率分别为1.00和10.0％；（3）证券组合C的直系数和期望收益率分别为1.20和13.6％。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（　　）; 套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。（　　）; 证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（　　）。; 反映证券组合期望收益水平与系统风险水平之间均衡关系的方程式是（　　）。; 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普指数来评价，该证券组合的绩效（　　）。; 反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。; 证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。; 在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。; （）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。; 无论是单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）关系。; 可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。; 在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。

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