反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。 -题库考试答案搜索网

反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。

单选题

2021-09-02 16:45

A、多因素模型
B、特征线模型
C、资本资产定价模型
D、套利定价模型

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D

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（）反映了有效投资组合预期收益率和标准差之间的均衡关系。

（）反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。

无论是单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）关系。

（）揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系。

可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。

在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。

（）实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。

贝塔系数的经济学含义包括（　　）。Ⅰ．贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同Ⅱ．贝塔系数反映了证券价格被误定的程度Ⅲ．贝塔系数是衡量系统风险的指标Ⅳ．贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性

贝塔系数的经济学含义包括()。 I 贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同 Ⅱ 贝塔系数反映了证券价格被误定的程度 Ⅲ 贝塔系数是衡量系统风险的指标 Ⅳ 贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性

贝塔系数的经济学含义包括（　　）。Ⅰ．贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同Ⅱ．贝塔系数反映了证券价格被误定的程度Ⅲ．贝塔系数是衡量系统风险的指标Ⅳ．贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性

预期收益水平和风险之间存在（）的关系。

从总体来说，证券的预期收益水平和风险之间存在一种（）的关系。

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