资本市场没有摩擦的假设是指（）。 -题库考试答案搜索网

资本市场没有摩擦的假设是指（）。

单选题

2021-12-30 12:13

A、交易没有成本
B、不考虑对红利、股息及资本利得的征税
C、市场对资本和信息自由流动没有阻碍
D、在借贷和卖空上没有限制

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正确答案

C

试题解析

标签：第七章证券组合管理理论证券投资分析

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在马科维茨的投资组合分析中，三个假设是指（）。

建立在理性投资者假设和有效竞争市场的假设基础之上的现代投资理论，能对证券市场的实际运行情况作出合理的解释。（）

在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。（）

资本市场没有摩擦的假设是指（）。

指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。（　）

指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。

依据有效市场假设理论，证券市场分类不包括（）。

依据有效市场假设理论，证券市场分类不包括（）。

依据有效市场假设理论，证券市场分类不包括（）。

证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（）。

以下关于证券市场资本定价功能说法正确的有（　　）。 Ⅰ．证券的价格实际上是证券所代表的资本的价格 Ⅱ．证券的价格是证券市场上证券供求双方共同作用的结果 Ⅲ．证券市场提供了资本的合理定价机制 Ⅳ．能产生高投资回报的资本，相应的证券价格就高

比较资本市场线和证券市场线可以看出，只有最优投资组合才落在资本市场线上，其他组合和证券则落在资本市场线上方。

相关题目: 资本资产定价理论认为，除无风险资产外，资本市场线上任意两点对应的风险证券组合的构成相同。（　　）; （　　）以资本市场线为基础，其数值等于证券组合的风险溢价除以标准差。; 资本市场线是表示证券组合的风险与收益的关系，而证券市场线只适合于计算单个证券的收益与风险的关系。（　　）; 在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。（　　）; 资本资产定价模型假设资本市场没有摩擦，其含义包括（　　）等。; 假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C，（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；（2）证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；（3）证券组合C的的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。（　　）; 假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:（1）证券组合A的直系数和期望收益率分别为0.80和10.4％；（2）证券组合B的直系数和期望收益率分别为1.00和10.0％；（3）证券组合C的直系数和期望收益率分别为1.20和13.6％。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（　　）; 詹森指数是1969年由詹森提出的，它以资本市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。（　　）; 一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（　　）; 资本资产定价模型的一个重要假设条件是资本市场没有摩擦。（　　）; 假设某证券组合由证券A和证券B组成，它们在组合中的投资比例分别为40%和60%，它们的β系数分别为1.2和0.8，则该证券组合的β系数为（）。; 确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（　　）; 在组合投资理论中，有效证券组合是指（　　）; 无效组合位于证券市场线上，而有效组合仅位于资本市场线上。; 资产组合已实现的收入有两部分构成，一是证券组合在二级市场上获得的资本利得，二是; 以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是（）。; 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）; 证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。; 确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（）。; 以下有关资本资产定价模型资本市场没有摩擦的假设，说法错误的是（）。

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