资本资产定价模型的基本假设包括（）。

投资者持有某只股票，想利用衍生品进行风险管理，他可以（）。

通过使用权益类衍生品工具，可以从结构上优化资产组合，包括（）。

资产负债配置风险是指因资产、负债在数量、期限、成本、收益和流动性等方面不能有效匹配而产生的风险。资产负债配置是寿险资产管理的源头，加强资产负债配置风险管理是防范寿险资产管理风险最关键和最有效的手段。配置风险管理的关键环节包括（）：①防范产品定价风险；②防范资产错配风险；③防范利率风险；④加强合规经营。 

参照国际市场经验，可利用的外汇衍生品包含（）等。

参照国际市场经验，可利用的外汇衍生品包含()等。

（）衍生品是名义金额最大的衍生品。

对于从事下面哪些类别或者类似衍生合约的银行，必须采用即期暴露法来转换表外业务？（） Ⅰ从事股票及类似衍生品合约的银行 Ⅱ从事黄金及类似衍生品合约的银行 Ⅲ从事贵金属及类似衍生品合约的银行 Ⅳ从事其他商品远期和互换及类似衍生品合约的银行 Ⅴ从事其他商品期权及类似衍生品合约的银行 Ⅵ从事利率和汇率及类似衍生品合约的银行

假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2。如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（）。

假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（ ）。

在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。

按照持有成本模型，当短期无风险资金利率上升而其他条件不变时，国债期货的价格会（）。