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下列不属于β系数特性的是（）。

单选题

2021-12-31 11:05

A、反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
B、β系数的绝对数值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
C、β系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小
D、β系数是对放弃即期消费的补偿

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正确答案

D

试题解析

掌握证券β系数的含义和应用。

标签：第七章证券组合管理理论证券投资分析

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随着证券组合中证券数目的增加，证券组合的β系数将（）。

当（）时，应选择高β系数的证券或组合。

已知某证券的β系数等于1，则表明该证券（）。

已知某证券的β系数等于1，则表明该证券（）。

已知某证券的β系数等于l，则表明该证券（）。

已知某证券的β系数等于1，则表明该证券( )。

计算以下指标： ①DUIA公司证券组合的β系数； ②DUIA公司证券组合的风险收益率（Rp）； ③DUIA公司证券组合的必要投资收益率（R）； ④投资甲股票的必要投资收益率。

已知某证券的β系数等于2,则表明该证券( )。

证券A的标准差率为40％，β系数为0．5，证券B的标准差率为20％，β系数为1．5，则可以判断证券A比证券B总体风险大，系统风险小。

关于证券组合管理的特点，下列说法不正确的是（）。

计算分析题： K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合，它们的β系数分别为2．0、1．5、1．0；它们在证券组合中所占比重分别为60％、30％和10％，市场上所有股票的平均收益率为12％，无风险收益率为10％。该公司为降低风险，售出部分甲股票，买入部分丙股票，甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20％、30％和50％，其他因素不变。要求： (1)计算原证券组合的β系数； (2)判断新证券组合的预期收益率达到多少时，投资者才会愿意投资。

计算分析题：某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲、乙两种投资组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.6%。同期市场上所有股票的平均收益率为10%，无风险收益率为6%。要求：（1）根据Ａ、Ｂ、Ｃ股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。（2）按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。（3）计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。（4）计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。（5）比较甲乙两种投资组合的β系数，评价它们的投资风险大小。

相关题目: β系数绝对值越小，表明证券或证券组合对市场指数的敏感性越强。（　　）; 证券市场线上，市场组合的β系数等于1。（　　）; 证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的β系数被定义为（　　）。; 根据组合投资理论，在市场均衡状态下，单个证券或组合的收益E（r）和风险系数β之间呈线性关系，反映这种线性关系的在E（r）为纵坐标、β系数为横坐标的平面坐标系中的直线被称为（　　）。; 假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C，（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；（2）证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；（3）证券组合C的的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。（　　）; 假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:（1）证券组合A的直系数和期望收益率分别为0.80和10.4％；（2）证券组合B的直系数和期望收益率分别为1.00和10.0％；（3）证券组合C的直系数和期望收益率分别为1.20和13.6％。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（　　）; 证券组合的β系数等于构成该组合的各组成证券β系数的算术加权平均值，其中权重等于各组成证券在组合中的投资比重。（　　）; 当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些β系数低的证券或组合。（　　）; 下列不属于证券投资分析主要方法的是（　　）。; 证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（　　）。; 证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的β系数被定义为（　　）。; 假设某证券组合由证券A和证券B组成，它们在组合中的投资比例分别为40%和60%，它们的β系数分别为1.2和0.8，则该证券组合的β系数为（）。; 19 ．已知某证券的β系数等于2，则表明该证券（）。; 下列不属于证券组合被动管理方法特性的是（）。; 风险系数β提供了一个衡量证券的实际收益率对市场投资组合的实际收益率的敏感度的比例指标，若β值大于1，则称该证券为（）。; 无论是单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）关系。; 特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定。（）; 下列不属于证券组合管理特点的是（）。; 下列不属于β系数特性的是（）。; 若在某一证券组合中加入β系数值较低的证券，由此得到的投资组合β系数值也因此上升，从而其风险将增加。

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