经风险调整的资本收益率是指经预期损失（EL）和以经济资本计量的非预期损失（UL）调整后的收益率，着重强调商业银行通过承担风险而获得的收益是有代价的。（）

（）指经预期损失和非预期损失（以经济资本计量）调整后的收益率。

超订模型的目标是使超售或空位损失最小或使期望净收益（等于期望总收益减去预期超售损失）最大。

贷款风险定价的基本原理是通过风险溢价来覆盖商业银行所面临的预期损失和非预期损失。（　　）

企业或个人的未来预期收益因汇率变化而可能受到损失的风险称为（）。

( )既考虑预期损失，也考虑非预期损失，更真实地反映了收益水平，在银行的实际收益与所承担的风险之间建立了直接联系。

假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16％，贝塔系数(β)为2，如果市场组合的预期收益率为12％，市场的无风险收益率为()。

投资于股票的未来现金流入包括两部分：预期股利收益和预期资本利得利益。

假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2。如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（）。

假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市场的无风险利率为（ ）。

最大预期损失是指（）。

预期损失是指损失分布的（）。