首页/ 题库 / [单选题]计算信用风险的资本要求主要有哪两种方法(的答案
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假设违约损失率(LGD)为8%。商业银行估计(EL)为10%,则根据《巴塞尔新资本协议》,违约风险暴露的资本要求(K)为(  ) 
针对VaR计算,下列属于国际清算银行市场风险资本协议修正案所规定的(  )。
按照《中国银行业实施新资本协议指导意见》分步达标的原则,在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中,国内大型银行应先开发的计量模型不包括
根据中国人民银行规定,我国商业银行应满足《巴塞尔协议》有关资本金的要求,核心资本至少应占全部资本的(),资本充足率不得低于8%
目前我国商业银行经济资本的计量范围一般包括信用风险、市场风险、操作风险和合规风险。
《巴塞尔资本协议》根据资产信用风险的大小,将资产分为()个档次。
在《巴塞尔新资本协议》中,规定对信用风险计量方法有三种,分别是()
商业银行采用基本指标法计算操作风险资本要求过程中,()。
内部评级法是巴塞尔新资本协议针对商业银行信用风险监管资本的计量方法,也是商业银行对其信用风险进行()的基本工具。
内部评级法通过估计各类信用风险暴露的()等风险要素,并按照一定的函数关系计算监管资本要求,以实现商业银行对信用风险的计量。
《巴塞尔新资本协议》在资本充足率的计算中全面反映了信用风险、市场风险和操作风险的资本要求。()
我国《商业银行法》在银行资本方面规定信用风险和市场风险的权重使用标准法。()
中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本?()
商业银行提高资本充足率的两种途径是增加资本和增加风险加权资产。()
总资本/(信用风险+市场风险+操作风险)=资本充足率>8%的公式正确地描述了最低资本充足率的计算公式及监管要求()。
根据《中国农业银行2009年经济资本计量方案》(农银办发[2009]388号)规定,计量信用风险经济资本时,采用内部系数法,公式为:经济资本占有=经济资本计量基数经济资本系数。
内部评级法高级法要求商业银行自行预测()等信用风险因素,来计算信用风险资本要求。
巴塞尔委员会提出信用风险缓释技术的目的包括鼓励银行通过风险缓释技术提高监管资本要求。()
预加氢的工艺流程主要有哪两种型式?
《巴塞尔资本协议》规定银行的资本与风险加权总资产的比率最低为()。
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