债券到期收益率被定义为使债券的（）与债券价格相等的贴现率，即内部收益率。

已知债券价格、债券利息、到期年数，可以通过（）计算债券的到期收益率。

什么是债券的有效收益率？怎样计算债券的有效收益率？为什么一些公司债券的有效收益率比较高，而另一些公司债券的有效收益率比较低？

债券的价格与债券的收益率之间有着极为密切的关系，当债券价格下跌时，收益率也同时下降。

收益率曲线比即期利率曲线能更好的用于债券定价。

溢价债券的内部收益率高于票面利率，折价债券的内部收益率低于票面利率。（ ）

当债券溢价发行时， 债券的到期收益率比当期收益率( )

折价出售的债券的到期收益率与该债券的票面利率之间的关系是（）

贴水出售的债券的到期收益率与该债券的票面利率之间的关系是（）

当投资者要求的收益率高于债券（指分期付息债券，下同）票面利率时，债券的市场价值会低于债券面值；当投资者要求的收益率低于债券票面利率时，债券的市场价值会高于债券面值。

当投资者要求的最低收益率高于债券（分期付息债券，下同）票面利率时，债券的市场价值会低于债券面值；当投资者要求的最低收益率低于债券票面利率时，债券的市场价值会高于债券面值。

关于利率的风险结构，下列说法正确的有()。 I 不同发行人发行的相同期限和票面利率的债券，其债券收益率通常不同 Ⅱ 实践中，通常采用信用评级来确定不同债券的违约风险大小 III 无违约风险债券的收益率加上适度的收益率差，即为风险债券的收益率 IV 经济繁荣时期，低等级债券与无风险债券之间的收益率差通常较大