假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益是10%，β值为0.9，则该证券 的预期收益是（）

证券市场线可以表示单个证券预期收益和风险之间的关系。

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。

计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④该证券投资组合的标准差。

证券A的预期收益率为10%，标准差为12%，证券B的预期收益率为18%，标准差为20%，证券A与B的相关系数为0.25%，若各投资50%，则投资组合的标准差为（）。

计算分析题： K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合，它们的β系数分别为2．0、1．5、1．0；它们在证券组合中所占比重分别为60％、30％和10％，市场上所有股票的平均收益率为12％， 无风险收益率为10％。该公司为降低风险，售出部分甲股票，买入部分丙股票，甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20％、30％和50％，其他因素不变。 要求： (1)计算原证券组合的β系数； (2)判断新证券组合的预期收益率达到多少时，投资者才会愿意投资。

据证券行市公式，股票预期收益一定时，市场利率上升，股票价格将（）

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大5%，而某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大（）。

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%，某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大()。

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大l5%，某证券的β值为l，则该证券的实际收益率比预期收益率大（ ）

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%，某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大（ ）。

如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的β值为1，则证券的实际收益率比预期收益率大（ ）。

证券投资的信用风险是指公司财务结构不合理、融资不当而导致投资者预期收益下降的风险。（）