美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0.9105,假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，该国债期货合约买方必须付出（）美元。[2010年9月真题] -题库考试答案搜索网

美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货(2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0.9105,假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，该国债期货合约买方必须付出（）美元。[2010年9月真题]

单选题

2022-09-30 12:32

A、116517.75
B、115955.25
C、118767.75
D、114267.75

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正确答案

试题解析

中长期国债期货釆用价格报价法。本题中，10年期国债期货的合约面值为100000美元，合约面值的1%为1个点，BP1个点代表1000美元；报价以点和多少1/32点的方式进行，1/32点代表31.25美元。10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160,表明该合约价值为：1000×125+31.25×16=125500(美元），买方必须付出125500×0.9105=114267.75(美元）。

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