6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升，在国际货币市场买人100手6月期瑞士法郎期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎对欧元的汇率由0．72上升为0．73，该交易套利者分别以0．9066美元／瑞士法郎和1．2390美元／欧元的价格对冲手中合约，则套利的结果为（）。 -题库考试答案搜索网

6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元／瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1．2106美元／欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升，在国际货币市场买人100手6月期瑞士法郎期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎对欧元的汇率由0．72上升为0．73，该交易套利者分别以0．9066美元／瑞士法郎和1．2390美元／欧元的价格对冲手中合约，则套利的结果为（）。

单选题

2023-03-06 06:01

A、赢利120900美元
B、赢利110900美元
C、赢利121900美元
D、赢利111900美元

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正确答案

试题解析

套利者进行的是跨币种套利交易。
6月10日，买入100手6月期瑞士法郎期货合约开仓，总价值为：100×125000×0．8764＝10955000(美元)；卖出72手6月期欧元期货合约开仓，总价值为：72×125000×1．2106＝10895400(美元)。
6月20日，卖出100手6月期瑞士法郎期货合约平仓，总价值为：100×125000×0．9066＝11332500(美元)；买入72手6月期欧元期货合约平仓，总价值为：72×125000×1．2390＝11151000(美元)。
瑞士法郎赢利：11332500—10955000＝377500(美元)；欧元损失：11151000—10895400＝255600(美元)，则套利结果为赢利：377500—255600＝121900(美元)。

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