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测度分散化资产组合得风险，主要着眼于该组合的：（）

单选题

2021-09-01 16:17

A、特有风险
B、收益的标准差
C、再投资风险
D、协方差

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D

试题解析

标签：湖南大学金融学

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金融市场的参与者利用组合投资可以分散非系统性风险，这属于金融市场的( )功能。

资产组合的风险等于组合中各类资产的风险的加权平均值。（）

下列各项中，不能通过证券组合分散的风险是（）。

正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险，所以（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合。

资产组合的风险是单项资产风险的加权平均。（）

持有合理的外汇储备资产组合对防范金融风险有重要意义，也是国际储备规模管理的主要内容。（）

根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（）

根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。

下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（　）。

基金损失的可能性取决于基金资产的运作。投资基金的资产运作风险也包括系统性风险和非系统性风险。尽管基金通过组合投资分散风险,但基金的资产运作无法消灭风险。( )

资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和，权数是各资产在组合中的投资比重。

下列各项中，不能通过证券组合分散的风险是（　　）

相关题目: 风险分散化的效果与资产组合中资产数量的关系是（）。; 组合投资理论认为，非系统风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，不同证券的这种非系统风险会相互抵消，使证券组合只具有系统风险。（　　）; 如果同时买入两种风险资产而形成资产组合A，则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之间。（　　）; 资产组合理论证明，证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性（　　）的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。[2009年11月真题]; 关于以下两种说法：
①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；
②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。
下列选项正确的是（　　）。; 一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将（　　）。; 测度分散化资产组合得风险，主要着眼于该组合的：（）; 下列各项中,不能通过证券组合分散的风险是( ); 投资组合的目的是为了分散风险。（）; 一个投资组合能分散的风险是（）。; 资产组合中，资产数量和组合风险之间的关系是; 投资组合可以分散或弱化投资风险的原理是（）。; 在风险分散化过程中，在投资组合中投资项目增加的初期，风险分散的效应并不是很明显，但是随着投资项目个数增加到一定程度后风险分散的效应会逐渐增强，当投资组合包括市场上的所有投资项目时，就可以分散掉全部风险了。; 投资组合的收益就是组成资产组合的各种资产的预期收益的加权平均数，投资组合风险是组成资产组合的各种资产的风险的加权平均数。; 在最充分分散条件下，投资组合还不能分散的风险是()。; 下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（）。; 资产投资组合中存在高风险、低收益的金融产品是从微观层面上进行战略风险识别的。（）; 根据现代证券组合理论，在股票投资管理中，投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的系统性风险，但是无法规避全局性因素变动而带来的非系统性风险。（）; 正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险，所以（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合，如市场指数基金或类似的证券组合。; 市场组合的期望收益率为10%，国债的收益率为5%，该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为（）。

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