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资产组合中,资产数量和组合风险之间的关系是

多选题
2021-09-03 16:21
A、不变
B、正相关
C、负相关
D、无规律
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正确答案
C@#@C

试题解析

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资产配置的目标在于以()为基础,决定不同资产类别在投资组合中所占比重,从而降低风险,提高投资收益。

某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种资产组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种资产组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。
要求:
(1)根据A、B、C股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场组合而言的投资风险大小。
(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。
(3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率。
(4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率。
(5)比较甲乙两种资产组合的β系数,评价它们的投资风险大小。

资产组合的风险等于组合中各类资产的风险的加权平均值。()
证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )。
证券组合中证券的数量越多,组合的风险(方差)就()。
系统中雷达状态包括Unknown、Operational(or ON)、Failed(or OFF)、Detached。
基金损失的可能性取决于基金资产的运作。投资基金的资产运作风险也包括系统性风险和非系统性风险。尽管基金通过组合投资分散风险,但基金的资产运作无法消灭风险。( )
()能够反映投资于有效风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。
资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和,权数是各资产在组合中的投资比重。
资产的风险报酬率是该项资产的风险系数和市场风险报酬率的乘积,而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差。
行为组合理论实际构建的资产组合是基于对不同资产的风险程度的认识以及投资目的所形成的一种金字塔式的资产组合。金字塔的每层都对应着投资者特定的投资目的和风险特征。投资者通过综合考察以下哪些方面来选择符合个人愿望最优投资组合()。 I 现有财富 Ⅱ投资的安全性 Ⅲ期望财富水平 Ⅳ达到期望水平的概率
储蓄产品组合,投资产品组合和投机产品组合都是个人资产配置中必备的。()
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组合投资类理财产品通常投资于多种资产组成的资产组合或资产池,包括()。
资本资产定价模型中,投资者投资于由无风险证券和风险证券组成的投资组合,所有投资者拥有各不相同的有效边界。(  )
证券组合理论表明,当证券收益不完全相关时,资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而(  )。
资产组合理论证明,证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低,资产间关联性(  )的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。[2009年11月真题]
假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合,那么最小方差资产组合的标准差为(  )。
关于以下两种说法:
①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值;
②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。
下列选项正确的是(  )。
一位投资者希望构造一个资产组合,并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间,那么他将(  )。
投资政策反映了投资者的投资风险,并最终反映在可能的投资组合所包含的金融资产的类型特征上。
按照证券组合理论,随着资产种类在组合中数量的增加,不能有效地降低什么?
随着资产组合中证券数量的增加,逐步被抵消掉的风险是( )
随着组合中资产数量的增加,资产组合的总风险会逐步下降,其渐近线是
资产组合中,资产数量和组合风险之间的关系是
资本资产定价模型的核心思想是将投资组合引入到对风险资产的定价中来
投资组合的收益就是组成资产组合的各种资产的预期收益的加权平均数,投资组合风险是组成资产组合的各种资产的风险的加权平均数。
在同一风险水平下能够令期望投资收益率最大化的资产组合,或者是在同一期望投资收益率下令风险最小的资产组合,形成了有效市场前沿线。()
当投资组合价值因风险资产收益率的提高而上升时,风险资产的投资比例随之下降;反之则上升。()
当风险资产收益率上升时,风险资产的投资比例随之上升。如果风险资产市场继续上升,投资组合保险策略将取得优于买入并持有策略的结果。()
证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而(),尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险,使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
资产投资组合中存在高风险、低收益的金融产品是从微观层面上进行战略风险识别的。()
在资产证券化的过程中,参与组合的金融资产在下列几个方面都可以不同,除了()。
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