按照证券组合理论，随着资产种类在组合中数量的增加，不能有效地降低什么？ -题库考试答案搜索网

按照证券组合理论，随着资产种类在组合中数量的增加，不能有效地降低什么？

多选题

2021-09-03 15:57

A、系统性风险
B、非系统性风险
C、总风险
D、行业风险

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标签：联大河南理工大学金融市场学

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在资产证券化的过程中，参与组合的金融资产在下列几个方面都可以不同，除了（）。

有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。（）

在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。（）

根据资产组合理论，有价证券组合预期收益率是（）。

证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。

指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。（　）

指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。

证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（）。

根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（）

根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。

证券组合中证券的数量越多，组合的风险（方差）就（）。

随着证券组合中证券数目的增加，证券组合的β系数将（）。

相关题目: 下列金融工具中，能够出现在货币市场基金投资的资产组合中的有（）。; 资本资产定价理论认为，除无风险资产外，资本市场线上任意两点对应的风险证券组合的构成相同。（　　）; 在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。（　　）; 在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合（　　）; 假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C，（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；（2）证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；（3）证券组合C的的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。（　　）; 证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（　　）。; 在CAPM模型假设下，如果市场处于均衡状态，所有有效组合都可视为无风险资产与市场组合的再组合。（　　）; 资产组合理论证明，证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性（　　）的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。[2009年11月真题]; 资产组合理论表明，资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低（　　）。; 在组合投资理论中，有效证券组合是指（　　）; 无效组合位于证券市场线上，而有效组合仅位于资本市场线上。; 按照证券组合理论，随着资产种类在组合中数量的增加，不能有效地降低什么？; 随着资产组合中证券数量的增加，逐步被抵消掉的风险是( ); 随着组合中资产数量的增加，资产组合的总风险会逐步下降，其渐近线是; 资产组合已实现的收入有两部分构成，一是证券组合在二级市场上获得的资本利得，二是; 资产组合中，资产数量和组合风险之间的关系是; 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）; 证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。; 对所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析的目的是（）。; 证券组合理论不可能运用于大规模市场，只有在不同种类的资产间，如（）之间分配资金时，才能运用。

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