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随着资产组合中证券数量的增加，逐步被抵消掉的风险是( )

多选题

2021-09-03 16:03

A、系统风险
B、非系统风险
C、总风险
D、市场风险

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试题解析

标签：联大河南农业大学金融市场学

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对所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析的目的是（）。

有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。（）

最优风险证券组合就等于市场组合。（）

在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合的再组合。（）

两种正相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。

证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（）。

证券组合中证券的数量越多，组合的风险（方差）就（）。

随着证券组合中证券数目的增加，证券组合的β系数将（）。

贝塔系数的经济学含义包括（　　）。Ⅰ．贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同Ⅱ．贝塔系数反映了证券价格被误定的程度Ⅲ．贝塔系数是衡量系统风险的指标Ⅳ．贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性

贝塔系数的经济学含义包括（　　）。Ⅰ．贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同Ⅱ．贝塔系数反映了证券价格被误定的程度Ⅲ．贝塔系数是衡量系统风险的指标Ⅳ．贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性

资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和，权数是各资产在组合中的投资比重。

汽车金融公司（）是指将汽车金融公司流动性较差但具有相对稳定的可预期现金收入的资产，通过一定的资产结构安排对资产中风险与收益要素进行分离与重组，进而转换为金融市场上可以出售和流通的证券，据以融资（变现）的过程。

相关题目: 已知市场组合的期望收益率为15%，无风险收益率为5%，某项金融资产的β值为0.5，则该项金融资产的期望收益率为（　　）。; 已知市场组合的期望收益率为15%，无风险收益率为5%，某项金融资产的β值为0.5，则该项金融资产的期望收益率为（　）。; 资本资产定价理论认为，除无风险资产外，资本市场线上任意两点对应的风险证券组合的构成相同。（　　）; 资本市场线是表示证券组合的风险与收益的关系，而证券市场线只适合于计算单个证券的收益与风险的关系。（　　）; 组合投资理论认为，非系统风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，不同证券的这种非系统风险会相互抵消，使证券组合只具有系统风险。（　　）; 在资本资产定价模型的假设下，市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。（　　）; 一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（　　）; 证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（　　）。; 资产组合理论证明，证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性（　　）的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。[2009年11月真题]; 关于以下两种说法：
①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；
②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。
下列选项正确的是（　　）。; 一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间，那么他将（　　）。; 如果将β为0.75的股票增加到市场组合中，那么市场组合的风险（　　）。; 按照证券组合理论，随着资产种类在组合中数量的增加，不能有效地降低什么？; 随着资产组合中证券数量的增加，逐步被抵消掉的风险是( ); 随着组合中资产数量的增加，资产组合的总风险会逐步下降，其渐近线是; 资产组合中，资产数量和组合风险之间的关系是; 在风险分散化过程中，在投资组合中投资项目增加的初期，风险分散的效应并不是很明显，但是随着投资项目个数增加到一定程度后风险分散的效应会逐渐增强，当投资组合包括市场上的所有投资项目时，就可以分散掉全部风险了。; 在严重衰退的市场上，随着风险资产投资比例的不断下降，投资组合能够最终保持在最低价值基础之上。（）; 在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）; 证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。

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