首页
题目
TAGS
首页
/
题库
/
[多选题]下列有关两项资产收益率之间的相关系数表示的答案
搜答案
下列有关两项资产收益率之间的相关系数表示正确的是（ ）。
多选题
2021-09-03 17:16
A、当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险
B、当相关系数为-1时，投资两项资产的风险可以充分抵消
C、两项资产之间的相关性越小，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
D、两项资产之间的相关性越大，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
查看答案
正确答案
A@#@C
试题解析
标签：
西安交通大学
公司金融学习指南
感兴趣题目
根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。
某门课程学生的学习时数与学习成绩的相关系数为r=0.97，说明学习时数与学习成绩之间的相关关系为（ ）。
下列关于不同资产投资之间的投资收益率相关程度的陈述正确的握（）。
在搜索引擎中输入检索式：“公司OR企业”表示检索结果（）
相关系数r的数值范围介于±1之间。"+"号表示变化方向一致，即正相关；“—”号表示变化方向相反，即负相关。相关系数的绝对值大小表示两种变量之间的密切程度，或相关的程度，其取值不同，表示相关程度不同。
相关系数r的（）±1之间。“+”号表示变化方向一致，即正相关；“-”号表示变化方向相反，即负相关。相关系数的绝对值大小表示两种变量之间的密切程度，或相关的程度，其取值不同，表示相关程度不同。
当两变量的相关系数接近相关系数的最小取值-1时，表示这两个随机变量之间（）。
已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（）。
已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前市场组合收益率的标准差为0．4，两者之间的相关系数为0．5，则两者之间的协方差是（）。
已知某种证券收益率的标准差为0.3，当前的市场组合收益率的标准差为0.5，两者之间的相关系数为0.6，则两者之间的协方差是（）。
已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（ ）。
已知某种证券收益率的标准差为20%，当前市场组合收益率的标准差为40%，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（ ）。
相关题目
资产组合的贝塔系数和组合内的资产收益率的相关系数有关。（ ）
下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。
假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普指数，下列说法正确的是（ ）。
已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（ ）。
如果整个市场投资组合收益率的标准差是0.1，某种资产和市场投资组合的相关系数为0.4,该资产的标准差为0.5,则该资产的β系数为（ ）。
企业在发生交易性金融资产的下列有关业务中，不应贷记“投资收益”的是（ ）
下列有关可供出售金融资产说法正确的是（）
下列有关金融资产初始计量的表述中，不正确的是（ ）。
下列有关永发公司上述资产的表述中正确的是（）
下列关于交易性金融资产的相关表述中，正确的是（ ）。
下列有关学习动机与学习效果之间关系的描述，正确的是（）
下列有关两项资产收益率之间的相关系数表示正确的是（ ）。
下列有关固定资产的相关内部控制的说法中，不正确的是（）。
已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法中正确的是（）。
当两变量的相关系数接近相关系数的最小取值-1时，表示这两个随机变量之间()。
在确定资产类别（）的基础上，可以计算不同资产类别之间的相关程度以及不同资产之间投资收益率的相关程度。
下列有关交易性金融资产的表述中，正确的是()。
当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（ ）。
当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。
根据证券投资组合理论，在其他条件不变的情况下，如果两项资产的收益率具有完全正相关关系，则该证券投资组合不能够分散风险。（ ）
广告位招租WX:84302438
题库考试答案搜索网
免费的网站请分享给朋友吧
