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在计算金融资产的在险价值（VaR）时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是（）。

多选题

2021-09-06 13:43

A、历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设
B、蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布
C、蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性
D、蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据

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A| B

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标签：第八章期货投资策略及风险控制期货投资分析

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固定资产投资完成额是以货币表示的在固定资产投资活动中完成的工作量，具体包括（）。

公司在制定流动资产投资策略时，首先需要权衡的是资产的收益性与风险性。（）

由于长期投资涉及的时间长、风险大，因此长期投资决策分析应重视资金的时间价值和投资的风险价值。

在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（）。

在险价值风险度量时，资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈（）。

证券投资按投资品种分为交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资和长期股权投资。

金融资产在初始确认时分为交易性金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产。

假设W0为资产组合初始投资额，R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量。假设R的均值为μ，标准差为σ，W*为W在置信水平C下的最小价值，W对应的投资回报率为R*，则均值VaR的正确公式为（）。

机构投资者注重资产的安全性，在控制风险的条件下追求投资收益，在证券市场上属于（）型投资者。

国家发展改革委（）的在中华人民共和国境内建设实施的固定资产投资项目，适用《国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》。

李老师在讲“投资”时告诉学生，“投资”分为“金融投资”和“实际投资”，前者是指一种形式的金融资产转变为另一种形式的金融资产，后者是指生产性资产的增加。下列经济活动中属于“实际投资”的是（）。

金融期货是以金融资产作为标的资产的期货合约，下列合约中，属于金融期货的是()。

相关题目: “公允价值变动损益”科目核算企业为交易目的持有的债券投资、股票投资、基金投资、权证投资等交易性金融资产的公允价值。（　　）; “公允价值变动损益”科目核算企业为交易目的持有的债券投资、股票投资、基金投资等交易性金融资产的公允价值。（　　）; 金融资产包括客户在银行的存款和购买的各种投资产品等个人金融资产，投资主要包括（　）。; 企业出售交易性金融资产时，应将其出售时实际收到的款项扣除增值税后的差额与其账面价值之间的差额计入当期投资损益，同时将原计入该金融资产的公允价值变动计入当期投资损益。（　　）[2014年真题改编]; 出售交易性金融资产时，确认的投资收益数额一定是取得价款和交易性金融资产账面价值的差额。（　　）; VaR计算的历史模拟法可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至信用风险。（　　）; 在美国，期货投资基金所使用的投资策略最为频繁的有多CTA策略、系统型策略、技术分析和基本面分析相结合的投资策略。（　　）; 金融期货是以金融资产作为标的资产的期货合约，下列合约中，属于金融期货的是（）。; 投资政策反映了投资者的投资风险，并最终反映在可能的投资组合所包含的金融资产的类型特征上。; 采用权益法核算长期股权投资时，对于被投资企业因交易性金融资产公允价值变动影响损益，期末因该事项投资企业应按所拥有的表决权资本的比例计算应享有的份额，将其计入()。; 市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。; 在计算金融资产的在险价值（VaR）时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是（）。; 当投资组合价值因风险资产收益率的提高而上升时，风险资产的投资比例随之下降；反之则上升。（）; 当风险资产收益率上升时，风险资产的投资比例随之上升。如果风险资产市场继续上升，投资组合保险策略将取得优于买入并持有策略的结果。（）; 在严重衰退的市场上，随着风险资产投资比例的不断下降，投资组合能够最终保持在最低价值基础之上。（）; 投资组合保险策略在股票市场上涨时提高股票投资比例，而在股票市场下跌时降低股票投资比例，从而既保证资产组合的总价值不低于某个最低价值，同时又不放弃资产升值潜力。（）; 出售交易性金融资产时，确认的投资收益是取得价款和交易性金融资产账面价值的差额。（）; 企业取得的股票投资在初始确认时可划分为交易性金融资产、持有至到期投资或可供出售金融资产。（）; 2013年11月20日，某企业以20100元将于2013年3月10日购入的股票予以出售，该投资购入时的入账价值为20000元，作为交易性金融资产，2013年5月份收到被投资方分派的现金股利500元，2013年6月30日，交易性金融资产的公允价值为21000元。则出售该项交易性金融资产时该企业记入"投资收益"科目的金额应为（）元。; 期货投资控制风险的策略包括（）。

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