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假设W0为资产组合初始投资额,R为计算期间的投资回报率,W为期末资产组合的价值,R、W都是随机变量。假设R的均值为μ,标准差为σ,W*为W在置信水平C下的最小价值,W对应的投资回报率为R*,则均值VaR的正确公式为( )。

单选题
2022-02-27 19:35
A、-WOR
B、-W0(R*-μ)
C、W0R*
D、W0(R*-μ)
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B

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资产配置的目标在于以()为基础,决定不同资产类别在投资组合中所占比重,从而降低风险,提高投资收益。

某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种资产组合。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种资产组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种资产组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%,无风险收益率为8%。
要求:
(1)根据A、B、C股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场组合而言的投资风险大小。
(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。
(3)计算甲种资产组合的β系数和风险收益率。
(4)计算乙种资产组合的β系数和必要收益率。
(5)比较甲乙两种资产组合的β系数,评价它们的投资风险大小。

在关系代数的传统集合运算中,假定有关系R和S,运算结果为W。如果W中的元组属于R又属于S,则W为()运算的结果。
在关系代数的传统集合运算中,假定有关系R和S,运算结果为W。如果W中的元组属于R而不属于S,则W为()运算的结果。
在关系代数的传统集合运算中,假定有关系R和S,运算结果为W。如果W中的元组属于R或者属于S,则W为()运算的结果。
在关系代数的专门关系运算中,假定有关系R和S,运算结果为W.如果W中的元组属于R,或者属于S,则W为()运算的结果;如果W中的元组属于R而不属于S,则为()运算的结果;如果W中的元组既属于R又属于S,则W为()运算的结果.
资产组合的风险是组合中各资产风险的加权平均和,权数是各资产在组合中的投资比重。
假设W0为资产组合初始投资额,R为计算期间的投资回报率,W为期末资产组合的价值,R、W都是随机变量。假设R的均值为μ,标准差为σ,W*为W在置信水平C下的最小价值,W对应的投资回报率为R*,则均值VaR的正确公式为( )。
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计算分析题: 某公司拟进行股票投资,计划购买A、B、C三种股票,并分别设计了甲、乙两种投资组合。 已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5,它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%;乙种投资组合的风险收益率为3.6%。同期市场上所有股票的平均收益率为10%,无风险收益率为6%。 要求: (1)根据A、B、C股票的β系数,分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。 (2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。 (3)计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。 (4)计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。 (5)比较甲乙两种投资组合的β系数,评价它们的投资风险大小。
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