下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。 -题库考试答案搜索网

下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。

单选题

2021-09-17 22:48

A、计算效率较高
B、不需要通过历史数据来分析
C、对于非线性产品估值准确性较低
D、假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布

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正确答案

B

试题解析

标签：第四章市场风险管理风险管理

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下列关于风险迁徙类指标计算的说法，不正确的是（）。

计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。

下列关于风险管理概念的说法中，不正确的是（）。

关于均值方差法的描述错误的是（）。

已知一组数据的协方差矩阵P,下面关于主分量说法错误的是()

下列选项中，不属于方差—协方差的缺点的是（）。

关于方差分析，下列说法正确的是（）。

下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。

计算VaR的主要方法中，可以捕捉到市场中各种风险的是（）。

下列关于异方差性检验的叙述，正确的是（）。

在声誉风险中，下列关于管理声誉风险最好办法的说法不正确的是()

下列对单向方差分析叙述不正确的是（）

相关题目: 下列关于协方差和相关系数的说法中，不正确的是()。; 某一投资组合等比重投资于两种理财产品，下列关于该投资组合各常用指标的说法不正确的是（　　）。产品名称理财产品方差期望收益率协方差1号理财产品0.077210%-0.00322号理财产品0.011812%; 在风险度量中,关于VaR内容不正确的是（　　）。; 下列关于市场风险管理的说法中正确的有____。; 如果同时买入两种风险资产而形成资产组合A，则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之间。（　　）; 某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准差为50%，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了10%，则该项资产风险收益率将上升（　　）。; 下列关于方差的应用条件的说法中正确的是（）; 下列关于风险管理概念的说法中，不正确的是(); 两小样本均数比较，方差不齐时，下列说法不正确的是（）。; 下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。; 下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。; 下列关于商业银行的市场风险管理的说法中，正确的是（）。; 下列关于银行的风险管理组织的说法，不正确的是（）。; 下列关于信用风险经济资本管理的说法，不正确的是（）。; 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是（）。; 下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。; 下列关于投资项目风险处置的调整现金流量法的说法不正确的是()。; 按《商业银行市场风险管理指引》要求，下面关于压力测试说法不正确的是（）; 下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（）。; 已知目前无风险资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差为12%。如果甲公司股票收益率与市场组合平均收益率之间的协方差为2.88%，则下列说法中正确的是（）。

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