下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是（）。 -题库考试答案搜索网

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是（）。

单选题

2021-12-25 00:42

A、历史模拟法的透明度高、直观，对系统要求相对较低
B、对数据样本选择区间较为敏感，可能包括极端的价格波动，也可能排除极端情况
C、使用时需要假设数据的分布及计算波动率、相关系数等模型参数
D、可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法

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正确答案

C

试题解析

标签：第四章市场风险管理风险管理

感兴趣题目

下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

关于《商业银行合规风险管理指引》中的相关规定，下列说法不正确的是()。

按《商业银行市场风险管理指引》要求，下面关于压力测试说法不正确的是（）

下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（）。

历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。

下列关于风险迁徙类指标计算的说法，不正确的是（）。

计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。

下列关于风险管理概念的说法中，不正确的是（）。

下列关于危机管理与风险管理的说法正确的是（）。

下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。

计算VaR的主要方法中，可以捕捉到市场中各种风险的是（）。

在声誉风险中，下列关于管理声誉风险最好办法的说法不正确的是()

相关题目: 蒙特卡洛模拟法是计量VaR值的基本方法之一，其优点包括（　　）。; 在风险度量中,关于VaR内容不正确的是（　　）。; 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（　　）。; 下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是（　）。; 下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是（　　）。
A 产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠; 下列关于市场风险管理的说法中正确的有____。; VaR计算的历史模拟法可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险，甚至信用风险。（　　）; 针对VaR计算，下列属于国际清算银行市场风险资本协议修正案所规定的（　　）。; 通常认为VaR计算中的历史模拟法需要的样本数据不能少于（　　）个。; 下列关于风险管理概念的说法中，不正确的是(); 在计算金融资产的在险价值（VaR）时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是（）。; 下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（）。; 下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。; 下列关于商业银行的市场风险管理的说法中，正确的是（）。; 下列关于风险值的表述正确的是（）。; 下列关于银行的风险管理组织的说法，不正确的是（）。; 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。; 下列关于信用风险经济资本管理的说法，不正确的是（）。; 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是（）。; 下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。

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