下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。 -题库考试答案搜索网

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。

单选题

2021-12-24 23:47

A、期望法
B、方差一协方差法
C、历史模拟法
D、蒙特卡洛模拟法

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A

试题解析

标签：风险管理公司信贷

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信贷资产风险分类是商业银行按照风险程度将信贷资产划分为不同档次的过程。

王某是甲商业银行的信贷人员，王某的丈夫李某在乙公司任总经理，乙公司向甲银行申请贷款，下列说法正确的是：（）

在数据库技术中，下列选项中不是常用的数据模型的是（）

以下哪项不是建立VaR模型的必备因素？（）

下列选项中不是线性推理模型的是（）

下列选项中，属于用来预测销售增长率的模型有()。

下列关于商业银行信贷业务的描述中，正确的是（）。 Ⅰ.商业银行的信贷业务应是全面的 Ⅱ.商业银行的信贷业务集中于同一业务的借债人 Ⅲ.商业银行的信贷业务不应集中于同一性质的借债人 Ⅳ.商业银行的信贷业务不应集中于同一国家的借债人

商业银行的风险主要是信贷资产风险，所以应加强对信贷资产质量的管理，可以忽视存款等负债业务的风险管理。

1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）

操作系统的目的不是用来提高处理速度，而是用来管理计算机系统的资源。

计算VaR的主要方法中，可以捕捉到市场中各种风险的是（）。

王某是甲商业银行的信贷人员，王某的丈夫李某在乙公司任总经理，乙公司向甲银行申请贷款，根据《商业银行法》的规定，下列说法正确的是（）

相关题目: 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（　　）。; 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（　　）市场风险监管资本才能满足监管要求。; 下列不属于银行公司信贷产品扩展产品层次的是（　）。; 产品组合是指商业银行向客户提供的全部公司信贷产品的有机组合方式，下列属于与产品组合有关的概念的是（　）。; 下列选项中，属于银行公司信贷产品成熟期的特点的有（　）。; 王某是甲商业银行的信贷人员，王某的丈夫李某在乙公司任总经理，乙公司向甲银行申请贷款，下列说法正确的是（　　）。; 针对VaR计算，下列属于国际清算银行市场风险资本协议修正案所规定的（　　）。; 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（　）市场风险监管资本才能满足监管要求。; 商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值（VaR），随置信水平的增加而______，随持有期的增加而______。（　　）; 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()。; 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（）。; 软件生成周期模型有多种,下列选项中, ( )不是软件生存周期模型; 计算VaR的值的参数选择应注意的事项有()。; 下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（）。; 下列选项中，不是用来描述算法的是（）。; 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。; 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是（）。; 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。; 下列选项不是我国商业银行目前的业务种类和运营方式的是()。; 计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。

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