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[多选题]下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，的答案
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下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
多选题
2021-12-25 00:43
A、历史模拟法假定历史可以在未来重复
B、历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率
C、历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
D、相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易
E、历史模拟法是全定价估值，准确性较高
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A| B| D| E
试题解析
标签：
第四章市场风险管理
风险管理
感兴趣题目
关于企业管理层对风险的管理，下列说法中不正确的有（）。
历史模拟法的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的（）分布，利用分位数给出一定置信度下的VaR估计。
下列关于风险管理的概念的说法正确的有（）。
下列关于商业银行风险管理组织的说法，正确的有（）。
计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。
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下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有()。
下列关于风险管理的说法正确的有（）。
下列关于风险管理的说法，正确的有()。
下列关于下列关于风险管理的表述中，正确的有，正确的有（ ）
下列关于法律风险与合规风险说法正确的有（）
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下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，不正确的是（）。
下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。
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