对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，就应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。（）

外汇期权是期权的一种，相对于股票期权、指数期权等其他种类的期权来说，外汇期权买卖的是()。

在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。

在期权风险度量指标中，参数Theta用来衡量期权的价值对利率的敏感性。

期权定价模型在1973年由美国学者（）提出。

BS股票期权定价模型中，假设标的股票价格服从下列哪种分布（）。

在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。

标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。

布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有（ ）。

布莱克－斯科尔斯期权定价模型涉及的参数有（ ）。

A公司计划建设两条生产线，分两期进行，第一条生产线2007年1月1日投资，投资合计为800万元，经营期限为10年，预计每年的税后经营现金流量为100万元;第二期项目计划于2010年1月1日投资，投资合计为1000万元，经营期限为8年，预计每年的税后经营现金流量为200万元。公司的既定最低报酬率为10%。已知：无风险的报酬率为4%，项目现金流量的标准差为20%。 要求： (1)计算不考虑期权的第一期项目的净现值; (2)计算不考虑期权的第二期项目在2010年1月1日和2007年1月1日的净现值; (3)如果考虑期权，判断属于看涨期权还是看跌期权;确定标的资产在2010年1月1日的价格和执行价格，并判断是否应该执行该期权; (4)采用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算考虑期权的第一期项目的净现值，并评价投资第一期项目是否有利。(P/A，10%，10)=6.1446，(P/A，10%，8)=5.3349，(P/F，10%，3)=0.7513，(P/F，4%，3)=0.8890 2、MN公司目前的股票市价为100元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下： (1)MN股票到期时间为半年的看涨期权和看跌期权具有相同的执行价格; (2)MN股票的看涨期权目前内在价值为2元; (3)年无风险利率为4%; (4)半年内股票不派发红利。 假设该股票年收益率的标准差不变。 要求： (1)假定半年后股价有上升与下降两种可能，其中上升时股票市价为133.33元，请按照二叉树模型计算看涨期权价值; (2)根据平价定理计算看跌期权价值。

股票期权定价思想所引发的金融革命表现在（）