在证券组合业绩评估中，基于不同市场指数所得到的评估结果不具有可比性。（） -题库考试答案搜索网

在证券组合业绩评估中，基于不同市场指数所得到的评估结果不具有可比性。（）

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2021-12-29 13:07

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标签：第七章证券组合管理理论证券投资分析

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一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）

如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的下方，绩效不好。（）

与市场组合相比，某证券组合的夏普指数高表明该组合（）。

传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是（）。

指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。（　）

指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。

证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（）。

评估结构化产品的风险的技术类似于那些用在固定收益证券组合投资管理的技术，包括（）。

詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12．该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

相关题目: 指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合; 在评价证券组合的管理业绩时，如果发现某组合的收益较好，则可以肯定该组合的管理者有非常高超的管理技能。（　　）; 证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准之一是（　　）。; 假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C，（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；（2）证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；（3）证券组合C的的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合。（　　）; 假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C:（1）证券组合A的直系数和期望收益率分别为0.80和10.4％；（2）证券组合B的直系数和期望收益率分别为1.00和10.0％；（3）证券组合C的直系数和期望收益率分别为1.20和13.6％。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（　　）; 在评价证券组合的管理业绩时，如果发现某组合的收益较好，则可以肯定该组合的管理者有非常高超的管理技能。。（　　）; 詹森指数是1969年由詹森提出的，它以资本市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。（　　）; 如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的下方，绩效不好。（　　）; 一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（　　）; 证券组合理论表明，当证券收益不完全相关时，资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（　　）。; 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（　　）。; 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（　　）。; 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普指数来评价，该证券组合的绩效（　　）。; 确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（　　）; 证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。; 确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（）。; 正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险，所以（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合，如市场指数基金或类似的证券组合。; 在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。; 业绩评估不仅是证券组合管理过程的最后一个阶段，同时也可以看成是一个连续操作过程的组成部分。（）; 在证券组合业绩评估中，基于不同市场指数所得到的评估结果不具有可比性。（）

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