与特雷诺指数和詹森指数不同，夏普指数的计算使用标准差而不是β。（） -题库考试答案搜索网

与特雷诺指数和詹森指数不同，夏普指数的计算使用标准差而不是β。（）

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2021-12-30 03:17

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熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。

标签：第七章证券组合管理理论证券投资分析

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与市场组合相比，某证券组合的夏普指数高表明该组合（）。

指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。（　）

指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。

下列关于詹森指数与特雷诺指数的描述中，正确的是()。

夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。

按照某种指数构成的标准，购买该指数包含的证券市场中的全部或部分证券的基金，其目的在于达到与该指数同样的收益水平的基金是（）。

指按照某种指数构成的标准，购买该指数包含的证券市场中的全部或部分证券的基金，其目的在于达到与该指数同样的收益水平的基金是（）

詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。

按照某种指数的构成标准，购买该指数包含的证券市场中全部或部分证券，以达到与该指数同样收益水平的基金类型是（）

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12．该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

相关题目: 夏普指数是1966年由夏普提出，它是以证券市场线为基准。（　　）; 夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（）。; 詹森指数是1969年由詹森提出的，它以资本市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。（　　）; 如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的下方，绩效不好。（　　）; 一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（　　）; 用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在（　　）基础之上。; 计算夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的无风险收益率是必要收益率。（　　）; 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（　　）。; 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（　　）。; 特雷纳指数和夏普指数（　　）为基准。; 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普指数来评价，该证券组合的绩效（　　）。; 詹森指数、特雷纳指数、夏普指数以（　　）为基础。; 与市场组合的夏普指数相比。一个高的夏普指数表明（）。; 夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致。（）; 夏普指数与特雷诺指数对基金绩效的排序结论有可能不一致。（）; 一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）; 夏普指数、詹森指数属于（）调整方法。; 特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定。（）; 与特雷诺指数和詹森指数不同，夏普指数的计算使用标准差而不是β。（）; 如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的下方，绩效不好。（）

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