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[单选题]与市场组合的夏普指数相比。一个高的夏普指的答案
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与市场组合的夏普指数相比。一个高的夏普指数表明（）。
单选题
2021-12-28 16:46
A、A．该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
B、B．该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好
C、C．该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
D、D．该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
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正确答案
B
试题解析
夏普指数等于证券组合的风险溢价除以标准差，是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率。与市场组合的夏普指数相比，一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，该组合位于资本市场线上方。
标签：
第七章证券组合管理理论
证券投资分析
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夏普指数、詹森指数属于（）调整方法。
与特雷诺指数和詹森指数不同，夏普指数的计算使用标准差而不是β。（）
一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。（）
如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的下方，绩效不好。（）
与市场组合相比，某证券组合的夏普指数高表明该组合（）。
指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。 （ ）
指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。
夏普指数、特雷诺指数、詹森指数与CAPM之间的关系是（ ）。
詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12．该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。
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指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合
β系数绝对值越小，表明证券或证券组合对市场指数的敏感性越强。（ ）
夏普指数是1966年由夏普提出，它是以证券市场线为基准。（ ）
詹森指数是1969年由詹森提出的，它以资本市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。（ ）
如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的下方，绩效不好。（ ）
一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（ ）
用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在（ ）基础之上。
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（ ）。
特雷纳指数和夏普指数（ ）为基准。
与市场组合相比，夏普指数高表明（ ）。
假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普指数，下列说法正确的是（ ）。
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普指数来评价，该证券组合的绩效（ ）。
詹森指数、特雷纳指数、夏普指数以（ ）为基础。
小李听理财师推荐配置了一个基金组合，该基金由股票型基金和债券型基金混合而成，组合的平均年收益率为12％，标准差为0.06，同期一年期定期存款利率为2.25％。则小李该基金组合的夏普指数是（ ）。
夏普指数调整的是全部风险，因此，当某基金就是投资者的全部投资时，可以用夏普指数作为绩效衡量的适宜指标。（）
与市场组合的夏普指数相比。一个高的夏普指数表明（）。
资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数。（）
夏普指数与特雷诺指数对基金绩效的排序结论有可能不一致。（）
正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险，所以（）组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合，如市场指数基金或类似的证券组合。
一个证券组合的夏普指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。（）
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